PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCV с CASY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VCV с CASY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCV (Invesco California Value Municipal Income Trust) and CASY (Casey's General Stores, Inc.) are both stocks. VCV operates in Asset Management (Financial Services), while CASY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VCV returned 2.45%/yr vs 20.86%/yr for CASY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VCV и CASY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) и Casey's General Stores, Inc. (CASY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCV показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у CASY с доходностью 40.30%. За последние 10 лет акции VCV уступали акциям CASY по среднегодовой доходности: 2.45% против 20.86% соответственно.

VCV

1 день
0.09%
1 месяц
0.89%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
2.85%
1 год
10.49%
3 года*
10.88%
5 лет*
0.50%
10 лет*
2.45%

CASY

1 день
2.65%
1 месяц
-9.20%
С начала года
40.30%
6 месяцев
39.65%
1 год
77.16%
3 года*
50.82%
5 лет*
29.48%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCV и CASY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCV
Invesco California Value Municipal Income Trust		-1.63%9.44%18.62%7.91%-28.40%9.65%7.85%18.63%-5.27%9.01%
CASY
Casey's General Stores, Inc.		40.30%40.12%45.01%23.27%14.49%11.25%13.24%25.12%15.59%-4.99%

Correlation

The correlation between VCV and CASY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VCV:

$511.50M

CASY:

$28.83B

EPS

VCV:

$0.62

CASY:

$17.43

Коэффициент P/E

VCV:

17.10

CASY:

44.41

Коэффициент PEG

VCV:

0.09

CASY:

2.91

Коэффициент P/S

VCV:

7.88

CASY:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

VCV:

$64.85M

CASY:

$16.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

VCV:

$46.46M

CASY:

$3.05B

EBITDA (12 мес.)

VCV:

$58.08M

CASY:

$1.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco California Value Municipal Income Trust

Casey's General Stores, Inc.

Часто сравнивают с VCV:
VCV с VOOVCV с VCITXVCV с ADXVCV с OLCAXVCV с CFNBVCV с PGRVCV с USLM
Часто сравнивают с CASY:
CASY с SPYCASY с VOOCASY с QQQCASY с IWYCASY с ADMCASY с XLICASY с VTI

Доходность на риск

VCV vs. CASY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCV
Ранг доходности на риск VCV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CASY
Ранг доходности на риск CASY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCV c CASY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) и Casey's General Stores, Inc. (CASY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCVCASYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.98

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
4.18

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.52

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

4.83

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

21.47

-18.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCV vs. CASY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCV на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа CASY равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCV и CASY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCVCASYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.98

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

1.13

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.76

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.51

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VCV и CASY

Максимальная просадка VCV за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки CASY в -74.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCV и CASY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCVCASYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-74.32%

+15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-16.07%

+7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.99%

-16.07%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.55%

-21.10%

-17.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-33.41%

-5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-12.85%

+8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-15.15%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.61%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VCV и CASY

Текущая волатильность для Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) составляет 1.85%, в то время как у Casey's General Stores, Inc. (CASY) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что VCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCVCASYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

8.20%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

18.73%

-11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

26.07%

-15.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

26.35%

-13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

27.41%

-13.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCV и CASY

Дивидендная доходность VCV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности CASY в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASY
Casey's General Stores, Inc.		0.29%0.39%0.47%0.59%0.65%0.69%0.72%0.77%0.86%0.89%0.77%0.70%
VCV
Invesco California Value Municipal Income Trust		7.29%6.96%5.76%4.16%5.46%4.09%4.07%4.43%5.46%5.10%5.86%5.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VCV и CASY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco California Value Municipal Income Trust и Casey's General Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
18.25M
3.92B
(VCV) Общая выручка
(CASY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VCV and CASY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CASY has higher volatility (8.20%) compared to VCV (1.85%). In terms of maximum drawdown, VCV dropped -59.02% vs CASY's -74.32%.

CASY currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCV и CASY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор