PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCV с NAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCV с NAC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VCV (Invesco California Value Municipal Income Trust) is a stock, while NAC (Nuveen California Quality Municipal Income Fund) is Municipal Bonds fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, VCV returned 2.30%/yr vs 2.11%/yr for NAC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VCV и NAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) и Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCV показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у NAC с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции VCV превзошли акции NAC по среднегодовой доходности: 2.30% против 2.11% соответственно.

VCV

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.16%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.27%
1 год
11.70%
3 года*
10.57%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.30%

NAC

1 день
-0.41%
1 месяц
0.87%
С начала года
4.89%
6 месяцев
4.66%
1 год
16.67%
3 года*
11.15%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCV и NAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCV
Invesco California Value Municipal Income Trust		-1.33%9.44%18.62%7.91%-28.40%9.65%7.85%18.63%-5.27%9.01%
NAC
Nuveen California Quality Municipal Income Fund		4.89%13.09%8.67%4.47%-25.66%7.62%6.29%22.27%-6.23%6.79%

Correlation

The correlation between VCV and NAC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 1999 г.

0.41

The correlation between VCV and NAC shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco California Value Municipal Income Trust

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с VCV:
VCV с VOOVCV с VCITXVCV с ADXVCV с CFNBVCV с OLCAXVCV с CASYVCV с PGR
Часто сравнивают с NAC:
NAC с RMINAC с NIMNAC с MMDNAC с SCDNAC с EIMNAC с MMUNAC с NAZ

Доходность на риск

VCV vs. NAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCV
Ранг доходности на риск VCV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NAC
Ранг доходности на риск NAC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCV c NAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) и Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCVNACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.22

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.40

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

3.45

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

12.73

-9.19

VCV vs. NAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCV на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа NAC равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCV и NAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCV и NAC

Максимальная просадка VCV за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки NAC в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCV и NAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCVNACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-46.41%

-12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-4.96%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.99%

-13.60%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.55%

-36.31%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-36.31%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-1.59%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-8.40%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.34%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VCV и NAC

Текущая волатильность для Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) составляет 1.85%, в то время как у Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что VCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCVNACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.56%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

5.64%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

7.77%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

10.79%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

12.24%

+1.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCV и NAC

Дивидендная доходность VCV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что сопоставимо с доходностью NAC в 7.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAC
Nuveen California Quality Municipal Income Fund		6.73%7.47%6.63%4.03%5.47%4.18%4.17%4.38%5.34%5.54%6.25%6.05%
VCV
Invesco California Value Municipal Income Trust		7.27%6.96%5.76%4.16%5.46%4.09%4.07%4.43%5.46%5.10%5.86%5.98%

Часто задаваемые вопросы

VCV and NAC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAC has higher volatility (2.56%) compared to VCV (1.85%). In terms of maximum drawdown, VCV dropped -59.02% vs NAC's -46.41%.

NAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCV и NAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор