PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCULX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCULX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VCULX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCULX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		-9.19%10.84%32.74%46.14%-35.17%20.88%42.64%31.75%-6.16%30.29%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, VCULX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции VCULX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 13.94% против 9.31% соответственно.

VCULX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-10.03%
1 год
15.25%
3 года*
19.02%
5 лет*
8.50%
10 лет*
13.94%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Growth Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VCULX:
VCULX с VSTIXVCULX с IFRAVCULX с VCGAXVCULX с VGLSXVCULX с VMIDXVCULX с VCBCXVCULX с VCNIX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий VCULX и VTMGX

VCULX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

VCULX
VALIC Company I Growth Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCULX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCULX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCULXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.79

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.35

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.44

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

9.56

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCULX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCULX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCULX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCULXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.79

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.55

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.57

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.29

+0.09

Корреляция

Корреляция между VCULX и VTMGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCULX и VTMGX

Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		12.96%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%0.00%0.00%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок VCULX и VTMGX

Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCULXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-60.58%

+9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-11.67%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-29.71%

-9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-35.68%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-9.01%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-14.74%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

2.97%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VCULX и VTMGX

Текущая волатильность для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) составляет 7.02%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что VCULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCULXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.83%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

11.28%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

16.68%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.13%

15.65%

+7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

16.45%

+5.50%