PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCULX с VLSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCULX с VLSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX).

VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VLSMX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VCULX и VLSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCULX и VLSMX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		-9.19%10.84%32.74%46.14%-35.17%11.78%
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		-1.89%11.90%10.83%13.95%-14.66%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, VCULX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у VLSMX с доходностью -1.89%.

VCULX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-10.03%
1 год
15.25%
3 года*
19.02%
5 лет*
8.50%
10 лет*
13.94%

VLSMX

1 день
1.57%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
-0.15%
1 год
11.65%
3 года*
9.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Growth Fund

VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

Часто сравнивают с VCULX:
VCULX с VSTIXVCULX с IFRAVCULX с VCGAXVCULX с VGLSXVCULX с VMIDXVCULX с VCBCXVCULX с VCNIX
Часто сравнивают с VLSMX:
VLSMX с VWINXVLSMX с VCGAXVLSMX с VGLSXVLSMX с VSTIXVLSMX с AVEFXVLSMX с BWBIXVLSMX с CONWX

Сравнение комиссий VCULX и VLSMX

VCULX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VLSMX в 0.12%.

VCULX
VALIC Company I Growth Fund
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

Доходность на риск

VCULX vs. VLSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VLSMX
Ранг доходности на риск VLSMX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLSMX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLSMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLSMX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLSMX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLSMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCULX c VLSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCULXVLSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.25

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.82

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.55

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

6.79

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCULX vs. VLSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCULX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа VLSMX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCULX и VLSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCULXVLSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.25

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Корреляция

Корреляция между VCULX и VLSMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCULX и VLSMX

Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности VLSMX в 6.53%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		12.96%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		6.53%0.00%2.12%11.91%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCULX и VLSMX

Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки VLSMX в -20.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и VLSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCULXVLSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-20.09%

-31.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-7.33%

-9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-4.62%

-8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-5.36%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

1.67%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VCULX и VLSMX

VALIC Company I Growth Fund (VCULX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VCULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCULXVLSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

3.72%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

5.53%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

9.67%

+13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.13%

9.93%

+13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

9.93%

+12.02%