Сравнение VCULX с VCNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX).
VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VCULX и VCNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCULX и VCNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | -12.67% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -6.16% | 30.29% |
VCNIX VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund | -9.05% | -2.43% | 25.36% | 54.21% | -32.55% | 26.89% | 48.24% | 38.63% | -4.76% | 32.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VCULX показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у VCNIX с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции VCULX уступали акциям VCNIX по среднегодовой доходности: 13.50% против 15.17% соответственно.
VCULX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 13.50%
VCNIX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 15.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCULX и VCNIX
VCULX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VCNIX в 0.45%.
Доходность на риск
VCULX vs. VCNIX — Ранг доходности на риск
VCULX
VCNIX
Сравнение VCULX c VCNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCULX | VCNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.88 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.41 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.13 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 4.42 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCULX | VCNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.88 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.31 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.22 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VCULX и VCNIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCULX и VCNIX
Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности VCNIX в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 13.48% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% |
VCNIX VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund | 11.14% | 0.00% | 3.76% | 10.90% | 13.50% | 7.28% | 2.40% | 1.57% | 0.55% | 4.57% |
Просадки
Сравнение просадок VCULX и VCNIX
Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки VCNIX в -76.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и VCNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCULX | VCNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -76.68% | +25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -12.76% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.13% | -37.53% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -37.53% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.39% | -15.91% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -28.91% | +18.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 3.50% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCULX и VCNIX
VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) имеют волатильность 5.53% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCULX | VCNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.39% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 11.80% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 22.28% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 24.85% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 23.67% | -1.76% |