Сравнение VCULX с VCNIX
VCULX (VALIC Company I Growth Fund) and VCNIX (VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from VALIC. Over the past 10 years, VCULX returned 16.44%/yr vs 18.59%/yr for VCNIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VCULX charges 0.61%/yr vs 0.45%/yr for VCNIX.
Доходность
Сравнение доходности VCULX и VCNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCULX показывает доходность 13.55%, что значительно ниже, чем у VCNIX с доходностью 21.53%. За последние 10 лет акции VCULX уступали акциям VCNIX по среднегодовой доходности: 16.44% против 18.59% соответственно.
VCULX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 8.06%
- С начала года
- 13.55%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 16.44%
VCNIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 21.53%
- 6 месяцев
- 19.86%
- 1 год
- 41.89%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 18.59%
Сравнение доходности по годам VCULX и VCNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 13.55% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -6.16% | 30.29% |
VCNIX VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund | 21.53% | -2.43% | 25.36% | 54.21% | -32.55% | 26.89% | 48.24% | 38.63% | -4.76% | 32.35% |
Correlation
The correlation between VCULX and VCNIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г. | 0.95 |
The correlation between VCULX and VCNIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCULX vs. VCNIX — Ранг доходности на риск
VCULX
VCNIX
Сравнение VCULX c VCNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCULX | VCNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.47 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.61 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 13.91 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCULX | VCNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.78 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.27 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VCULX и VCNIX
Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки VCNIX в -76.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и VCNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCULX | VCNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -76.68% | +25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -12.01% | -4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.46% | -37.53% | +11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.13% | -37.53% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -37.53% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -28.74% | +18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 3.11% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCULX и VCNIX
Текущая волатильность для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) составляет 3.76%, в то время как у VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что VCULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCULX | VCNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 4.51% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 12.17% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 15.64% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 24.88% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 23.74% | -1.73% |
Сравнение комиссий VCULX и VCNIX
VCULX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VCNIX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCULX и VCNIX
Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности VCNIX в 8.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNIX VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund | 8.34% | 0.00% | 3.76% | 10.90% | 13.50% | 7.28% | 2.40% | 1.57% | 0.55% | 4.57% |
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 10.37% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VCULX and VCNIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCNIX has higher volatility (4.51%) compared to VCULX (3.76%). In terms of maximum drawdown, VCULX dropped -51.32% vs VCNIX's -76.68%.
VCNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCULX и VCNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор