Сравнение VCULX с VBCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX).
VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VBCVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VCULX и VBCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCULX и VBCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | -9.19% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -6.16% | 30.29% |
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 0.32% | 10.37% | 16.75% | 11.06% | -6.57% | 31.26% | -2.16% | 23.66% | -17.02% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VCULX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у VBCVX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции VCULX превзошли акции VBCVX по среднегодовой доходности: 13.94% против 9.21% соответственно.
VCULX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -10.03%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 13.94%
VBCVX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCULX и VBCVX
VCULX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VBCVX в 0.48%.
Доходность на риск
VCULX vs. VBCVX — Ранг доходности на риск
VCULX
VBCVX
Сравнение VCULX c VBCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCULX | VBCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.03 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.54 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.45 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 7.01 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCULX | VBCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.03 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.63 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.52 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.31 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VCULX и VBCVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCULX и VBCVX
Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности VBCVX в 9.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 12.96% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% |
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 9.22% | 0.00% | 1.61% | 7.29% | 4.41% | 19.32% | 13.79% | 10.74% | 1.92% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок VCULX и VBCVX
Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки VBCVX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и VBCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCULX | VBCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -58.88% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -11.32% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.13% | -19.90% | -19.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -40.12% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -5.05% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -11.09% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 2.35% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCULX и VBCVX
VALIC Company I Growth Fund (VCULX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что VCULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCULX | VBCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 4.12% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 8.12% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 14.99% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 15.02% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 17.62% | +4.33% |