Сравнение VBCVX с VMSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX).

VBCVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VMSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VBCVX и VMSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBCVX и VMSGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund	0.32%	10.37%	16.75%	11.06%	-6.57%	31.26%	-2.16%	23.66%	-17.02%	18.17%
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund	-4.47%	11.23%	19.79%	22.06%	-23.40%	16.87%	34.60%	37.63%	-8.89%	26.30%

Доходность по периодам

С начала года, VBCVX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VMSGX с доходностью -4.47%. За последние 10 лет акции VBCVX уступали акциям VMSGX по среднегодовой доходности: 9.21% против 12.36% соответственно.

VBCVX

1 день: 1.80%

1 месяц: -4.78%

С начала года: 0.32%

6 месяцев: 3.50%

1 год: 15.32%

3 года*: 12.25%

5 лет*: 9.40%

10 лет*: 9.21%

VMSGX

1 день: 3.54%

1 месяц: -6.40%

С начала года: -4.47%

6 месяцев: -6.52%

1 год: 13.64%

3 года*: 12.79%

5 лет*: 5.56%

10 лет*: 12.36%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VALIC Company I Systematic Value Fund

Название символа

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с VBCVX:

VBCVX с VTSAX VBCVX с VCGAX VBCVX с VSTIX VBCVX с VALAX VBCVX с LEXCX VBCVX с ACIIX VBCVX с RIDAX

Часто сравнивают с VMSGX:

VMSGX с VMGRX VMSGX с VFIAX VMSGX с MINT VMSGX с IVOO VMSGX с VGREX VMSGX с VVSCX VMSGX с VVSGX

Сравнение комиссий VBCVX и VMSGX

VBCVX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии VMSGX в 0.75%.

VMSGX

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

VBCVX

VALIC Company I Systematic Value Fund

Доходность на риск

VBCVX vs. VMSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VBCVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VMSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBCVX c VMSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VBCVX	VMSGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.03	0.67	+0.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.54	1.10	+0.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.15	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.45	0.81	+0.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.01	2.91	+4.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBCVX vs. VMSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBCVX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа VMSGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBCVX и VMSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VBCVX	VMSGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.03	0.67	+0.36
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.63	0.27	+0.36
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.52	0.60	-0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.29	+0.02

Корреляция

Корреляция между VBCVX и VMSGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBCVX и VMSGX

Дивидендная доходность VBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности VMSGX в 8.33%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund	9.22%	0.00%	1.61%	7.29%	4.41%	19.32%	13.79%	10.74%	1.92%	4.14%
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund	8.33%	0.00%	0.01%	21.01%	11.77%	4.58%	3.89%	8.38%	0.10%	5.91%

Просадки

Сравнение просадок VBCVX и VMSGX

Максимальная просадка VBCVX за все время составила -58.88%, что меньше максимальной просадки VMSGX в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCVX и VMSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VBCVX	VMSGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.88%	-66.65%	+7.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.32%	-12.94%	+1.62%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.90%	-33.62%	+13.72%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.12%	-36.97%	-3.15%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.05%	-9.06%	+4.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.09%	-15.18%	+4.09%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.35%	3.60%	-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VBCVX и VMSGX

Текущая волатильность для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) составляет 4.12%, в то время как у VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что VBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VBCVX	VMSGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.12%	7.00%	-2.88%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.12%	12.81%	-4.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.99%	21.92%	-6.93%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.02%	20.72%	-5.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.62%	20.84%	-3.22%

Сравнение VBCVX с VMSGX

Доходность

Сравнение доходности VBCVX и VMSGX

Сравнение доходности по годам VBCVX и VMSGX

Доходность по периодам

VBCVX

VMSGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VBCVX и VMSGX

Доходность на риск

VBCVX vs. VMSGX — Ранг доходности на риск

VBCVX

VMSGX

Сравнение VBCVX c VMSGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VBCVX vs. VMSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBCVX и VMSGX

Просадки

Сравнение просадок VBCVX и VMSGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VBCVX и VMSGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)