Сравнение VCULX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VCULX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCULX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | -12.67% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -6.16% | -0.71% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCULX показывает доходность -12.67%, а SWLGX немного ниже – -13.06%.
VCULX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 13.50%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCULX и SWLGX
VCULX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
VCULX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
VCULX
SWLGX
Сравнение VCULX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCULX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.66 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.72 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 2.51 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCULX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.56 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.68 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VCULX и SWLGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCULX и SWLGX
Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 13.48% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCULX и SWLGX
Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCULX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -32.69% | -18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -16.16% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.13% | -32.69% | -6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.39% | -16.16% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -7.13% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 4.62% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCULX и SWLGX
VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.53% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCULX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.38% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 11.82% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 22.31% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 21.47% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 22.78% | -0.87% |