PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VCULX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCULX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCULX и SWLGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCULX
VALIC Company I Growth Fund
-12.67%10.84%32.74%46.14%-35.17%20.88%42.64%31.75%-6.16%-0.71%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCULX показывает доходность -12.67%, а SWLGX немного ниже – -13.06%.


VCULX

1 день
-0.73%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-12.67%
6 месяцев
-13.08%
1 год
11.79%
3 года*
17.48%
5 лет*
8.11%
10 лет*
13.50%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VALIC Company I Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Сравнение комиссий VCULX и SWLGX

VCULX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.


Доходность на риск

VCULX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 1313
Ранг коэф-та Мартина

SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCULX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCULXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.66

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.10

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.72

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

2.51

-1.36

VCULX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCULX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCULX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VCULXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.56

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.68

-0.31

Корреляция

Корреляция между VCULX и SWLGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VCULX и SWLGX

Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности SWLGX в 0.52%


TTM202520242023202220212020201920182017
VCULX
VALIC Company I Growth Fund
13.48%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCULX и SWLGX

Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и SWLGX.


Загрузка...

Показатели просадок


VCULXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-32.69%

-18.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-16.16%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-32.69%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.39%

-16.16%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-7.13%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.62%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VCULX и SWLGX

VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.53% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VCULXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.38%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

11.82%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

22.31%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

21.47%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

22.78%

-0.87%