Сравнение VCULX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VCULX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCULX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | -9.19% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -6.16% | 30.29% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VCULX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции VCULX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 13.94% против 23.66% соответственно.
VCULX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -10.03%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 13.94%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCULX и BPTRX
VCULX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
VCULX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
VCULX
BPTRX
Сравнение VCULX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCULX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.29 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.38 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.85 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 10.35 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCULX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.29 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.32 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.55 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VCULX и BPTRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCULX и BPTRX
Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 12.96% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% | 0.00% | 0.00% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок VCULX и BPTRX
Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCULX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -64.11% | +12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -14.79% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.13% | -49.87% | +10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -51.26% | +12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -8.65% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -13.82% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 4.08% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCULX и BPTRX
VALIC Company I Growth Fund (VCULX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что VCULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCULX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 4.78% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 22.21% | -9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 33.35% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 33.90% | -10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 32.72% | -10.77% |