Сравнение VCULX с AMRGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).
VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..
Доходность
Сравнение доходности VCULX и AMRGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCULX и AMRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | -12.67% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -6.16% | 30.29% |
AMRGX American Growth Fund Series One | -1.31% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 13.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VCULX показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции VCULX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 13.50% против 10.41% соответственно.
VCULX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 13.50%
AMRGX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -10.92%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCULX и AMRGX
VCULX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.
Доходность на риск
VCULX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск
VCULX
AMRGX
Сравнение VCULX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCULX | AMRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.62 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.12 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.99 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 2.37 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCULX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.34 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.10 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между VCULX и AMRGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCULX и AMRGX
Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что меньше доходности AMRGX в 18.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 13.48% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 18.06% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCULX и AMRGX
Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и AMRGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCULX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -80.32% | +29.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -13.98% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.13% | -35.42% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -35.42% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.39% | -13.98% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -40.45% | +30.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 5.82% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCULX и AMRGX
Текущая волатильность для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) составляет 5.53%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что VCULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCULX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 6.18% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 23.49% | -11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 28.26% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 21.84% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 21.30% | +0.61% |