Сравнение VCSLX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSLX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSLX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | -2.67% | 7.00% | 11.22% | 15.99% | -20.41% | 14.55% | 20.14% | 25.04% | -16.08% | 14.40% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSLX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции VCSLX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 8.04% против 9.50% соответственно.
VCSLX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 8.04%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSLX и SWSSX
VCSLX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
VCSLX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
VCSLX
SWSSX
Сравнение VCSLX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSLX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 5.02 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSLX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.14 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.40 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.33 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VCSLX и SWSSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSLX и SWSSX
Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 6.28% | 0.00% | 1.17% | 26.50% | 13.32% | 5.39% | 13.29% | 9.37% | 1.18% | 5.80% | 0.00% | 0.00% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок VCSLX и SWSSX
Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSLX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -60.34% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -13.90% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -31.93% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.78% | -41.81% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -11.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -10.78% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.68% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSLX и SWSSX
VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 6.68% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSLX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 6.59% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 14.12% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 23.11% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 22.57% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 24.03% | -0.50% |