PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSLX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCSLX с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCSLX (VALIC Company I Small Cap Index Fund) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VCSLX returned 9.71%/yr vs 10.93%/yr for IWM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VCSLX charges 0.36%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности VCSLX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCSLX показывает доходность 18.38%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции VCSLX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 9.71% против 10.93% соответственно.

VCSLX

1 день
0.87%
1 месяц
4.90%
С начала года
18.38%
6 месяцев
17.05%
1 год
40.52%
3 года*
16.24%
5 лет*
5.17%
10 лет*
9.71%

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCSLX и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		18.38%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between VCSLX and IWM is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.98

The correlation between VCSLX and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Index Fund

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VLSMXVCSLX с VGREXVCSLX с VMSGX
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

VCSLX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSLX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSLXIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.05

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.85

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.56

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

12.64

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSLX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSLX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSLX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSLXIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.05

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.27

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.37

-0.20

Просадки

Сравнение просадок VCSLX и IWM

Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCSLXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-59.05%

-8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-11.03%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.96%

-27.50%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-31.91%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-41.13%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.49%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-10.77%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.10%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSLX и IWM

VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 5.57% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCSLXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.75%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

13.53%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

19.20%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

22.52%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

23.04%

+0.55%

Сравнение комиссий VCSLX и IWM

VCSLX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSLX и IWM

Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		5.16%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VCSLX and IWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to VCSLX (5.57%). In terms of maximum drawdown, VCSLX dropped -67.69% vs IWM's -59.05%.

VCSLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCSLX и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор