Сравнение VCSLX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSLX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSLX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 0.70% | 7.00% | 11.22% | 15.99% | -20.41% | 14.55% | 20.14% | 25.04% | -16.08% | 14.40% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSLX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции VCSLX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.41% против 9.83% соответственно.
VCSLX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 8.41%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSLX и IWM
VCSLX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
VCSLX vs. IWM — Ранг доходности на риск
VCSLX
IWM
Сравнение VCSLX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSLX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.70 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.93 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 7.08 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSLX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.15 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.43 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.34 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VCSLX и IWM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSLX и IWM
Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 6.07% | 0.00% | 1.17% | 26.50% | 13.32% | 5.39% | 13.29% | 9.37% | 1.18% | 5.80% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок VCSLX и IWM
Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSLX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -59.05% | -8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -13.74% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -31.91% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.78% | -41.13% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -7.33% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -10.83% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.73% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSLX и IWM
VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.60% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSLX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 7.36% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 14.48% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 23.18% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 22.54% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 22.99% | +0.56% |