Сравнение VCSLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSLX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSLX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 0.70% | 7.00% | 11.22% | 15.99% | -20.41% | 14.55% | 20.14% | 25.04% | -16.08% | 14.40% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSLX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VCSLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.41% против 14.06% соответственно.
VCSLX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 8.41%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSLX и SPY
VCSLX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
VCSLX vs. SPY — Ранг доходности на риск
VCSLX
SPY
Сравнение VCSLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSLX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.49 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.53 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 7.27 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSLX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.70 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.56 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между VCSLX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSLX и SPY
Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 6.07% | 0.00% | 1.17% | 26.50% | 13.32% | 5.39% | 13.29% | 9.37% | 1.18% | 5.80% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VCSLX и SPY
Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSLX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -55.19% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -12.05% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -24.50% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.78% | -33.72% | -8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -5.53% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -9.09% | -9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.54% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSLX и SPY
VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSLX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 5.35% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 9.50% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 19.06% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 17.06% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 17.92% | +5.63% |