Сравнение VCSLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCSLX или SPY.
Корреляция
Корреляция между VCSLX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCSLX и SPY
Основные характеристики
VCSLX:
0.86
SPY:
1.97
VCSLX:
1.35
SPY:
2.64
VCSLX:
1.16
SPY:
1.36
VCSLX:
0.41
SPY:
2.97
VCSLX:
3.85
SPY:
12.34
VCSLX:
4.48%
SPY:
2.03%
VCSLX:
19.89%
SPY:
12.68%
VCSLX:
-66.32%
SPY:
-55.19%
VCSLX:
-31.48%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, VCSLX показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции VCSLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.06% против 13.22% соответственно.
VCSLX
2.25%
0.78%
6.94%
11.78%
-3.90%
-1.06%
SPY
4.03%
2.85%
10.70%
23.01%
14.30%
13.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSLX и SPY
VCSLX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VCSLX и SPY
VCSLX
SPY
Сравнение VCSLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSLX и SPY
Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 1.14% | 1.17% | 1.62% | 0.91% | 0.81% | 1.47% | 1.11% | 1.18% | 1.00% | 1.19% | 1.17% | 1.20% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VCSLX и SPY
Максимальная просадка VCSLX за все время составила -66.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCSLX и SPY
VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.