Сравнение VCSLX с VCFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I International Value (VCFVX).
VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. VCFVX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSLX и VCFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSLX и VCFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | -2.67% | 7.00% | 11.22% | 15.99% | -20.41% | 14.55% | 20.14% | 25.04% | -16.08% | 14.40% |
VCFVX VALIC Company I International Value | 0.60% | 26.65% | 8.44% | 14.26% | -10.88% | 7.05% | 5.04% | 16.37% | -17.81% | 17.01% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSLX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у VCFVX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции VCSLX превзошли акции VCFVX по среднегодовой доходности: 8.04% против 7.19% соответственно.
VCSLX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 8.04%
VCFVX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 7.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSLX и VCFVX
VCSLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VCFVX в 0.74%.
Доходность на риск
VCSLX vs. VCFVX — Ранг доходности на риск
VCSLX
VCFVX
Сравнение VCSLX c VCFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I International Value (VCFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSLX | VCFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.62 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.98 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.04 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 8.31 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSLX | VCFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.62 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.47 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.13 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VCSLX и VCFVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSLX и VCFVX
Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности VCFVX в 8.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 6.28% | 0.00% | 1.17% | 26.50% | 13.32% | 5.39% | 13.29% | 9.37% | 1.18% | 5.80% |
VCFVX VALIC Company I International Value | 8.87% | 0.00% | 1.66% | 8.36% | 1.90% | 1.59% | 2.37% | 2.77% | 2.31% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VCSLX и VCFVX
Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, примерно равная максимальной просадке VCFVX в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и VCFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSLX | VCFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -67.44% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -11.65% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -29.92% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.78% | -44.63% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -10.57% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -24.28% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.96% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSLX и VCFVX
VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с VALIC Company I International Value (VCFVX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSLX | VCFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 6.36% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 9.71% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 15.90% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 15.46% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 16.76% | +6.77% |