Сравнение VCSLX с VTSAX
VCSLX (VALIC Company I Small Cap Index Fund) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VCSLX is a Small Cap Blend Equities fund managed by VALIC, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VCSLX returned 10.34%/yr vs 15.29%/yr for VTSAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VCSLX charges 0.36%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности VCSLX и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCSLX показывает доходность 21.45%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 10.33%. За последние 10 лет акции VCSLX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 10.34% против 15.29% соответственно.
VCSLX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 21.45%
- 6 месяцев
- 18.68%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 10.34%
VTSAX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 15.29%
Сравнение доходности по годам VCSLX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 21.45% | 7.00% | 11.22% | 15.99% | -20.41% | 14.55% | 20.14% | 25.04% | -16.08% | 14.40% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 10.33% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Correlation
The correlation between VCSLX and VTSAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.90 |
The correlation between VCSLX and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCSLX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VCSLX
VTSAX
Сравнение VCSLX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCSLX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 3.05 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 13.67 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCSLX и VTSAX
Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCSLX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -55.33% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -8.92% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -19.36% | -11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -25.36% | -6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.78% | -34.97% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.47% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.34% | -8.99% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 1.99% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSLX и VTSAX
VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCSLX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 4.77% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 10.05% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 12.83% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 17.45% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 18.46% | +5.18% |
Сравнение комиссий VCSLX и VTSAX
VCSLX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSLX и VTSAX
Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности VTSAX в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 5.03% | 0.00% | 1.17% | 26.50% | 13.32% | 5.39% | 13.29% | 9.37% | 1.18% | 5.80% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VCSLX and VTSAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCSLX has higher volatility (6.41%) compared to VTSAX (4.77%). In terms of maximum drawdown, VCSLX dropped -67.69% vs VTSAX's -55.33%.
VCSLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCSLX и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор