Сравнение VCSLX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSLX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSLX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | -2.67% | 7.00% | 11.22% | 15.99% | -20.41% | 14.55% | 20.14% | 25.04% | -16.08% | 14.40% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -6.75% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSLX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции VCSLX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 8.04% против 13.27% соответственно.
VCSLX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 8.04%
VTSAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSLX и VTSAX
VCSLX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Доходность на риск
VCSLX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VCSLX
VTSAX
Сравнение VCSLX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSLX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.05 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 5.08 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSLX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.59 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.72 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.43 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VCSLX и VTSAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSLX и VTSAX
Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности VTSAX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 6.28% | 0.00% | 1.17% | 26.50% | 13.32% | 5.39% | 13.29% | 9.37% | 1.18% | 5.80% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VCSLX и VTSAX
Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSLX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -55.33% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -12.41% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -25.36% | -6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.78% | -34.97% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -8.92% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -9.06% | -9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.56% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSLX и VTSAX
VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSLX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 4.39% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 9.33% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 18.42% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 17.32% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 18.37% | +5.16% |