Сравнение VCSLX с VLSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX).
VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г.. VLSMX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSLX и VLSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSLX и VLSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 0.70% | 7.00% | 11.22% | 15.99% | -20.41% | -2.83% |
VLSMX VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund | -1.89% | 11.90% | 10.83% | 13.95% | -14.66% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSLX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у VLSMX с доходностью -1.89%.
VCSLX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 8.41%
VLSMX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSLX и VLSMX
VCSLX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VLSMX в 0.12%.
Доходность на риск
VCSLX vs. VLSMX — Ранг доходности на риск
VCSLX
VLSMX
Сравнение VCSLX c VLSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSLX | VLSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.82 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.55 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 6.79 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSLX | VLSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.44 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VCSLX и VLSMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSLX и VLSMX
Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности VLSMX в 6.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 6.07% | 0.00% | 1.17% | 26.50% | 13.32% | 5.39% | 13.29% | 9.37% | 1.18% | 5.80% |
VLSMX VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund | 6.53% | 0.00% | 2.12% | 11.91% | 9.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCSLX и VLSMX
Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки VLSMX в -20.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и VLSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSLX | VLSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -20.09% | -47.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -7.33% | -6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -4.62% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -5.36% | -13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 1.67% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSLX и VLSMX
VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSLX | VLSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 3.72% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 5.53% | +9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 9.67% | +13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 9.93% | +12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 9.93% | +13.62% |