PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSH с VMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSH с VMBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS).

VCSH и VMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCSH и VMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSH и VMBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.50%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, VCSH показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у VMBS с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции VCSH превзошли акции VMBS по среднегодовой доходности: 2.72% против 1.41% соответственно.

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%

VMBS

1 день
0.09%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
5.44%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX
Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с VOOVMBS с JMBSVMBS с FSECVMBS с GNMA

Сравнение комиссий VCSH и VMBS

И VCSH, и VMBS имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Доходность на риск

VCSH vs. VMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSH c VMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSHVMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.10

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

1.57

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

1.96

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.56

6.10

+8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSH vs. VMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSH на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа VMBS равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSH и VMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSHVMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.10

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.08

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.26

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.46

+0.56

Корреляция

Корреляция между VCSH и VMBS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSH и VMBS

Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VMBS в 4.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.24%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%

Просадки

Сравнение просадок VCSH и VMBS

Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и VMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSHVMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.86%

-17.47%

+4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-3.00%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-17.12%

+7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.86%

-17.47%

+4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.48%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-2.51%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.96%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSH и VMBS

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что VCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSHVMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.90%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

2.89%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

5.00%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

6.71%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

5.37%

-2.02%