PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSH с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSH с VCLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).

VCSH и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCSH и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSH и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, VCSH показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции VCSH превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 2.72% против 2.47% соответственно.

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Сравнение комиссий VCSH и VCLT

И VCSH, и VCLT имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCSH vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSH c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSHVCLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.36

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

0.54

+2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.07

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

0.78

+2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.56

1.80

+12.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSH vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSH на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSH и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSHVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.36

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

-0.13

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.19

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.39

+0.63

Корреляция

Корреляция между VCSH и VCLT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSH и VCLT

Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности VCLT в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Просадки

Сравнение просадок VCSH и VCLT

Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и VCLT.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSHVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.86%

-34.31%

+21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-5.39%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-34.31%

+24.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.86%

-34.31%

+21.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-15.60%

+14.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-8.09%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

2.33%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSH и VCLT

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что VCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSHVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

3.99%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

5.62%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

10.21%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

12.80%

-9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

12.84%

-9.49%