Сравнение VCSH с USMV
VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCSH returned 2.70%/yr vs 9.90%/yr for USMV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. VCSH charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for USMV.
Доходность
Сравнение доходности VCSH и USMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCSH показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции VCSH уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 2.70% против 9.90% соответственно.
VCSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 2.70%
USMV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам VCSH и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.80% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 2.43% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
Correlation
The correlation between VCSH and USMV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.18 |
The correlation between VCSH and USMV shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCSH vs. USMV — Ранг доходности на риск
VCSH
USMV
Сравнение VCSH c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCSH | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.08 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 0.62 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 2.06 | +10.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCSH и USMV
Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и USMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCSH | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.86% | -33.10% | +20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -6.46% | +5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.40% | -9.36% | +7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.48% | -17.93% | +8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.86% | -33.10% | +20.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.40% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -2.87% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.95% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSH и USMV
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) составляет 0.66%, в то время как у iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что VCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCSH | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 2.70% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 6.02% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 8.56% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 12.36% | -9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 14.51% | -11.16% |
Сравнение комиссий VCSH и USMV
VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSH и USMV
Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности USMV в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.53% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
VCSH and USMV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USMV has higher volatility (2.70%) compared to VCSH (0.66%). In terms of maximum drawdown, VCSH dropped -12.86% vs USMV's -33.10%.
On 10-year performance, USMV leads with 9.90% vs 2.70% for VCSH. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCSH has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USMV has performed better with a 9.90% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.
VCSH has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 1.53% for USMV.
VCSH is categorized as Corporate Bonds, while USMV is Large Cap Blend Equities. VCSH tracks Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VCSH and 0.15% for USMV.
VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCSH и USMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор