Сравнение VCSH с SWAN
VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) and SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) are both exchange-traded funds - VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index, while SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCSH returned 2.33%/yr vs 3.05%/yr for SWAN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCSH charges 0.04%/yr vs 0.49%/yr for SWAN.
Доходность
Сравнение доходности VCSH и SWAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCSH показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у SWAN с доходностью 3.83%.
VCSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 2.70%
SWAN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCSH и SWAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.80% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.82% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.83% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.55% | 16.17% | 22.03% | -2.27% |
Correlation
The correlation between VCSH and SWAN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.56 |
The correlation between VCSH and SWAN has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCSH vs. SWAN — Ранг доходности на риск
VCSH
SWAN
Сравнение VCSH c SWAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCSH | SWAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.27 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.09 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 8.04 | +4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCSH и SWAN
Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и SWAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCSH | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.86% | -31.04% | +18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -7.05% | +5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.40% | -12.07% | +10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.48% | -31.04% | +21.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.92% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -8.85% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.83% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSH и SWAN
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) составляет 0.66%, в то время как у Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCSH | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 3.95% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 7.78% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 9.78% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 11.39% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 12.49% | -9.14% |
Сравнение комиссий VCSH и SWAN
VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWAN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSH и SWAN
Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности SWAN в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 2.83% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
VCSH and SWAN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWAN has higher volatility (3.95%) compared to VCSH (0.66%). In terms of maximum drawdown, VCSH dropped -12.86% vs SWAN's -31.04%.
On 5-year performance, SWAN leads with 3.05% vs 2.33% for VCSH. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCSH has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SWAN has performed better with a 3.05% return vs 2.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for SWAN.
VCSH has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 2.83% for SWAN.
VCSH is categorized as Corporate Bonds, while SWAN is Diversified Portfolio. VCSH tracks Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index, while SWAN tracks S-Network BlackSwan Core Index. They also come from different issuers: Vanguard and Amplify. Their fees differ too: 0.04% for VCSH and 0.49% for SWAN.
VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCSH и SWAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор