PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSH с SPBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSH с SPBO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).

VCSH и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCSH и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSH и SPBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.13%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		-0.23%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, VCSH показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у SPBO с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции VCSH уступали акциям SPBO по среднегодовой доходности: 2.72% против 2.90% соответственно.

VCSH

1 день
0.29%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.93%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.72%

SPBO

1 день
0.57%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.22%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX
Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USHYSPBO с USIGSPBO с BNDSPBO с GIGBSPBO с BSCS

Сравнение комиссий VCSH и SPBO

VCSH берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCSH vs. SPBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSH c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSHSPBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.96

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

1.32

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.18

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

1.82

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.44

5.60

+8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSH vs. SPBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSH на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа SPBO равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSH и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSHSPBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.96

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.11

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.39

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.47

+0.55

Корреляция

Корреляция между VCSH и SPBO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSH и SPBO

Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности SPBO в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.41%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.12%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Просадки

Сравнение просадок VCSH и SPBO

Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и SPBO.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSHSPBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.86%

-22.23%

+9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-2.96%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-22.23%

+12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.86%

-22.23%

+9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.82%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-4.07%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.96%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSH и SPBO

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) составляет 0.94%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что VCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSHSPBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

2.23%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

3.07%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

5.44%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

7.19%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

7.49%

-4.14%