PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSH с SHM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSH с SHM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM).

VCSH и SHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SHM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Managed Money Short. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCSH и SHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSH и SHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.13%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		0.11%3.95%1.22%2.92%-3.82%-0.37%2.65%3.64%1.56%0.99%

Доходность по периодам

С начала года, VCSH показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у SHM с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции VCSH превзошли акции SHM по среднегодовой доходности: 2.72% против 1.16% соответственно.

VCSH

1 день
0.29%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.93%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.72%

SHM

1 день
0.10%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.17%
3 года*
2.26%
5 лет*
0.83%
10 лет*
1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX
Часто сравнивают с SHM:
SHM с SUBSHM с SOXXSHM с JMSTSHM с MUBSHM с VOOSHM с FLOTSHM с VWAHX

Сравнение комиссий VCSH и SHM

VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SHM в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCSH vs. SHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SHM
Ранг доходности на риск SHM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSH c SHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSHSHMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.74

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

2.20

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

1.97

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.44

6.17

+8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSH vs. SHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSH на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHM равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSH и SHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSHSHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.74

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.41

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.35

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.47

+0.54

Корреляция

Корреляция между VCSH и SHM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSH и SHM

Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности SHM в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.41%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		2.64%2.61%2.06%1.15%0.69%0.86%1.24%1.40%1.23%1.06%0.94%0.92%

Просадки

Сравнение просадок VCSH и SHM

Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что больше максимальной просадки SHM в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и SHM.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSHSHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.86%

-11.61%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-1.67%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-6.67%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.86%

-11.61%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.03%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-0.97%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.53%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSH и SHM

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что VCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSHSHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.53%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

0.89%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

1.83%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

2.07%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

3.31%

+0.04%