PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHM с FLOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SHMFLOT
Дох-ть с нач. г.1.19%5.72%
Дох-ть за 1 год3.68%6.69%
Дох-ть за 3 года0.11%4.45%
Дох-ть за 5 лет0.76%3.00%
Дох-ть за 10 лет1.01%2.33%
Коэф-т Шарпа1.768.22
Коэф-т Сортино2.6615.08
Коэф-т Омега1.344.62
Коэф-т Кальмара0.9815.07
Коэф-т Мартина6.09162.97
Индекс Язвы0.64%0.04%
Дневная вол-ть2.22%0.81%
Макс. просадка-11.61%-13.54%
Текущая просадка-1.07%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SHM и FLOT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SHM и FLOT

С начала года, SHM показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции SHM уступали акциям FLOT по среднегодовой доходности: 1.01% против 2.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
2.95%
SHM
FLOT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHM и FLOT

И SHM, и FLOT имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
График комиссии SHM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHM c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHM, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHM, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHM, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHM, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHM, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.71
FLOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLOT, с текущим значением в 8.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLOT, с текущим значением в 15.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLOT, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLOT, с текущим значением в 15.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0015.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLOT, с текущим значением в 162.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00162.97

Сравнение коэффициента Шарпа SHM и FLOT

Показатель коэффициента Шарпа SHM на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа FLOT равного 8.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHM и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
8.22
SHM
FLOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHM и FLOT

Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FLOT в 5.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
1.89%1.22%0.76%1.00%1.65%1.41%1.33%1.15%1.02%0.91%0.92%0.98%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.92%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%0.48%

Просадки

Сравнение просадок SHM и FLOT

Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и FLOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07%
0
SHM
FLOT

Волатильность

Сравнение волатильности SHM и FLOT

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что SHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78%
0.41%
SHM
FLOT