PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHM с FLOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHM и FLOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75%
2.88%
SHM
FLOT

Доходность по периодам

С начала года, SHM показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции SHM уступали акциям FLOT по среднегодовой доходности: 1.01% против 2.35% соответственно.


SHM

С начала года

1.53%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.75%

1 год

3.29%

5 лет (среднегодовая)

0.77%

10 лет (среднегодовая)

1.01%

FLOT

С начала года

5.93%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

2.88%

1 год

6.63%

5 лет (среднегодовая)

3.01%

10 лет (среднегодовая)

2.35%

Основные характеристики


SHMFLOT
Коэф-т Шарпа1.518.21
Коэф-т Сортино2.2815.04
Коэф-т Омега1.304.66
Коэф-т Кальмара1.0514.92
Коэф-т Мартина4.98161.86
Индекс Язвы0.66%0.04%
Дневная вол-ть2.18%0.81%
Макс. просадка-11.61%-13.54%
Текущая просадка-0.74%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHM и FLOT

И SHM, и FLOT имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
График комиссии SHM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SHM и FLOT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHM c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHM, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.518.21
Коэффициент Сортино SHM, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.2815.04
Коэффициент Омега SHM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.304.66
Коэффициент Кальмара SHM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.0514.92
Коэффициент Мартина SHM, с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.98161.86
SHM
FLOT

Показатель коэффициента Шарпа SHM на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа FLOT равного 8.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHM и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
8.21
SHM
FLOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHM и FLOT

Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности FLOT в 5.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
1.88%1.22%0.76%1.00%1.65%1.41%1.33%1.15%1.02%0.91%0.92%0.98%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.91%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%0.48%

Просадки

Сравнение просадок SHM и FLOT

Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и FLOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.74%
0
SHM
FLOT

Волатильность

Сравнение волатильности SHM и FLOT

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что SHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74%
0.21%
SHM
FLOT