Сравнение VCSH с PYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).
VCSH и PYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSH и PYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSH и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.13% | 6.77% | 4.91% | 4.37% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | -0.92% | 9.57% | 7.69% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSH показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью -0.92%.
VCSH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.72%
PYLD
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSH и PYLD
VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.
Доходность на риск
VCSH vs. PYLD — Ранг доходности на риск
VCSH
PYLD
Сравнение VCSH c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSH | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.72 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 2.39 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.34 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.84 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 7.60 | +6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSH | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.72 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.99 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между VCSH и PYLD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSH и PYLD
Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности PYLD в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.41% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.36% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCSH и PYLD
Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и PYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSH | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.86% | -4.52% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -3.25% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -2.28% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -0.64% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.79% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSH и PYLD
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) составляет 0.94%, в то время как у PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что VCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSH | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.61% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 2.12% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 3.43% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 4.00% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 4.00% | -0.65% |