Сравнение VCSH с PSI
VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCSH returned 2.70%/yr vs 34.59%/yr for PSI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VCSH charges 0.04%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности VCSH и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCSH показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 112.90%. За последние 10 лет акции VCSH уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 2.70% против 34.59% соответственно.
VCSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 2.70%
PSI
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- 112.90%
- 6 месяцев
- 110.54%
- 1 год
- 198.40%
- 3 года*
- 55.80%
- 5 лет*
- 32.57%
- 10 лет*
- 34.59%
Сравнение доходности по годам VCSH и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.80% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 112.90% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Correlation
The correlation between VCSH and PSI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.05 |
The correlation between VCSH and PSI shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCSH vs. PSI — Ранг доходности на риск
VCSH
PSI
Сравнение VCSH c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCSH | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.63 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 12.90 | -9.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 45.29 | -32.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCSH и PSI
Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCSH | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.86% | -62.96% | +50.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -15.48% | +14.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.40% | -41.07% | +39.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.48% | -44.85% | +35.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.86% | -44.85% | +31.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -15.92% | +14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 4.40% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSH и PSI
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) составляет 0.66%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что VCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCSH | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 18.89% | -18.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 33.67% | -32.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 40.58% | -38.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 38.44% | -35.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 35.42% | -32.07% |
Сравнение комиссий VCSH и PSI
VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSH и PSI
Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности PSI в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.04% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
VCSH and PSI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSI has higher volatility (18.89%) compared to VCSH (0.66%). In terms of maximum drawdown, VCSH dropped -12.86% vs PSI's -62.96%.
On 10-year performance, PSI leads with 34.59% vs 2.70% for VCSH. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCSH has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PSI has performed better with a 34.59% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.
VCSH has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.04% for PSI.
VCSH is categorized as Corporate Bonds, while PSI is Semiconductors. VCSH tracks Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for VCSH and 0.56% for PSI.
PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCSH и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор