Сравнение VCSH с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
VCSH и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSH и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSH и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.13% | 6.77% | 4.91% | 3.65% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.38% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSH показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.38%.
VCSH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.72%
JPLD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSH и JPLD
VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCSH vs. JPLD — Ранг доходности на риск
VCSH
JPLD
Сравнение VCSH c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSH | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 2.63 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 4.05 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.55 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 4.03 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 19.92 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSH | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.63 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 3.28 | -2.26 |
Корреляция
Корреляция между VCSH и JPLD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSH и JPLD
Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.41% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCSH и JPLD
Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSH | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.86% | -1.17% | -11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -1.17% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.74% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -0.14% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.24% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSH и JPLD
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что VCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSH | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.54% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 0.99% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 1.79% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 1.86% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 1.86% | +1.49% |