Сравнение VCSH с DIA
VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCSH returned 2.70%/yr vs 13.40%/yr for DIA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VCSH charges 0.04%/yr vs 0.16%/yr for DIA.
Доходность
Сравнение доходности VCSH и DIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCSH показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции VCSH уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 2.70% против 13.40% соответственно.
VCSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 2.70%
DIA
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение доходности по годам VCSH и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.80% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 7.27% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Correlation
The correlation between VCSH and DIA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.06 |
Over the past year, VCSH and DIA have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCSH vs. DIA — Ранг доходности на риск
VCSH
DIA
Сравнение VCSH c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCSH | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.30 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.16 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 8.35 | +4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCSH и DIA
Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и DIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCSH | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.86% | -51.87% | +39.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -9.76% | +8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.40% | -15.95% | +14.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.48% | -20.76% | +11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.86% | -36.70% | +23.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.70% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -7.14% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 2.53% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSH и DIA
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) составляет 0.66%, в то время как у State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что VCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCSH | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 4.32% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 9.78% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 12.52% | -10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 14.85% | -11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 17.56% | -14.21% |
Сравнение комиссий VCSH и DIA
VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSH и DIA
Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности DIA в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.37% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
VCSH and DIA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIA has higher volatility (4.32%) compared to VCSH (0.66%). In terms of maximum drawdown, VCSH dropped -12.86% vs DIA's -51.87%.
On 10-year performance, DIA leads with 13.40% vs 2.70% for VCSH. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCSH has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.40% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.
VCSH has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 1.37% for DIA.
VCSH is categorized as Corporate Bonds, while DIA is Large Cap Blend Equities. VCSH tracks Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.04% for VCSH and 0.16% for DIA.
VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCSH и DIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор