Сравнение VCSH с DBMF
VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. VCSH is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, VCSH returned 2.33%/yr vs 8.01%/yr for DBMF. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. VCSH charges 0.04%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности VCSH и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCSH показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.27%.
VCSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 2.70%
DBMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCSH и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.80% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 3.86% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.27% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.51% |
Correlation
The correlation between VCSH and DBMF is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | -0.18 |
The correlation between VCSH and DBMF shifts across timeframes, from -0.32 (5 years) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCSH vs. DBMF — Ранг доходности на риск
VCSH
DBMF
Сравнение VCSH c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCSH | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 4.50 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 16.30 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCSH и DBMF
Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCSH | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.86% | -20.39% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -6.10% | +4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.40% | -15.60% | +14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.48% | -20.39% | +10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.91% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -6.56% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.68% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSH и DBMF
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) составляет 0.66%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что VCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCSH | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 2.71% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 10.00% | -8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 12.35% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 12.55% | -9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 12.41% | -9.06% |
Сравнение комиссий VCSH и DBMF
VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSH и DBMF
Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности DBMF в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.19% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
VCSH and DBMF have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBMF has higher volatility (2.71%) compared to VCSH (0.66%). In terms of maximum drawdown, VCSH dropped -12.86% vs DBMF's -20.39%.
On 5-year performance, DBMF leads with 8.01% vs 2.33% for VCSH. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCSH has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.01% return vs 2.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
DBMF has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 4.45% for VCSH.
VCSH is categorized as Corporate Bonds, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Vanguard and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.04% for VCSH and 0.85% for DBMF.
VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCSH и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор