PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSH с ^FVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSH с ^FVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Treasury Yield 5 Years (^FVX).

VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSH и ^FVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSH и ^FVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%
^FVX
Treasury Yield 5 Years		6.26%-15.02%14.06%-4.00%216.71%249.86%-78.68%-32.55%13.78%14.06%

Доходность по периодам

С начала года, VCSH показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у ^FVX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции VCSH уступали акциям ^FVX по среднегодовой доходности: 2.72% против 12.28% соответственно.

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%

^FVX

1 день
0.25%
1 месяц
9.22%
С начала года
6.26%
6 месяцев
7.47%
1 год
1.15%
3 года*
3.08%
5 лет*
34.25%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Treasury Yield 5 Years

Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX
Часто сравнивают с ^FVX:
^FVX с ^TNX^FVX с UVIX^FVX с OIL.NS^FVX с VOO^FVX с ES=F^FVX с SPY^FVX с TIP

Доходность на риск

VCSH vs. ^FVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
^FVX
Ранг доходности на риск ^FVX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSH c ^FVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSH^FVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.05

+2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

0.23

+2.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.03

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

-0.05

+3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.56

-0.08

+14.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSH vs. ^FVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSH на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа ^FVX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSH и ^FVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSH^FVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.05

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.86

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.21

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

-0.02

+1.03

Корреляция

Корреляция между VCSH и ^FVX составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок VCSH и ^FVX

Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки ^FVX в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и ^FVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSH^FVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.86%

-97.53%

+84.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-15.62%

+14.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-31.36%

+21.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.86%

-93.69%

+80.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-49.91%

+49.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-56.58%

+55.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

9.25%

-8.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSH и ^FVX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) составляет 0.95%, в то время как у Treasury Yield 5 Years (^FVX) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что VCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^FVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSH^FVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

7.46%

-6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

12.93%

-11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

21.42%

-19.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

39.94%

-37.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

58.95%

-55.60%