PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSAX с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSAX с IEMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).

VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSAX и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSAX и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		6.93%2.11%13.29%2.38%-1.75%18.56%10.90%26.08%-7.72%11.79%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		4.55%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Доходность по периодам

С начала года, VCSAX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции VCSAX уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: 7.81% против 8.31% соответственно.

VCSAX

1 день
0.19%
1 месяц
-6.27%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.42%
1 год
4.52%
3 года*
7.65%
5 лет*
7.53%
10 лет*
7.81%

IEMG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.83%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.62%
1 год
33.51%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VCSAX:
VCSAX с VCDAXVCSAX с FDFAXVCSAX с VOOVCSAX с VTSAXVCSAX с VFIAXVCSAX с KXIVCSAX с VITAX
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Сравнение комиссий VCSAX и IEMG

VCSAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

VCSAX vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSAX
Ранг доходности на риск VCSAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSAX c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSAXIEMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.70

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.30

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

2.58

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

9.84

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSAX vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSAX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSAX и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSAXIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.70

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.25

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.28

+0.38

Корреляция

Корреляция между VCSAX и IEMG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSAX и IEMG

Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности IEMG в 2.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		2.15%2.26%2.33%2.65%2.37%2.99%2.50%2.44%2.78%2.52%2.40%2.56%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.63%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Просадки

Сравнение просадок VCSAX и IEMG

Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и IEMG.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSAXIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-38.71%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-13.21%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-35.93%

+19.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.08%

-38.71%

+13.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-9.40%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-13.11%

+9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.46%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSAX и IEMG

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) составляет 3.89%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSAXIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

9.35%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

14.68%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

19.79%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

17.91%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

19.84%

-5.25%