PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSAX с FSTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSAX с FSTA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA).

VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSAX и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSAX и FSTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		6.73%2.11%13.29%2.38%-1.75%18.56%10.90%26.08%-7.72%11.79%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		6.98%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCSAX показывает доходность 6.73%, а FSTA немного выше – 6.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCSAX имеют среднегодовую доходность 7.79%, а акции FSTA немного отстают с 7.69%.

VCSAX

1 день
0.42%
1 месяц
-7.73%
С начала года
6.73%
6 месяцев
6.01%
1 год
4.71%
3 года*
7.58%
5 лет*
7.46%
10 лет*
7.79%

FSTA

1 день
0.19%
1 месяц
-7.53%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.22%
1 год
4.72%
3 года*
7.59%
5 лет*
7.27%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с VCSAX:
VCSAX с VCDAXVCSAX с FDFAXVCSAX с VOOVCSAX с VTSAXVCSAX с VFIAXVCSAX с KXIVCSAX с VITAX
Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с SPYFSTA с FTXGFSTA с RTHFSTA с VOOFSTA с DIVO

Сравнение комиссий VCSAX и FSTA

VCSAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Доходность на риск

VCSAX vs. FSTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSAX
Ранг доходности на риск VCSAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSAX c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSAXFSTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.35

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.60

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.68

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.56

1.67

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSAX vs. FSTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSAX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа FSTA равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSAX и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSAXFSTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.63

+0.03

Корреляция

Корреляция между VCSAX и FSTA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSAX и FSTA

Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности FSTA в 2.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		2.15%2.26%2.33%2.65%2.37%2.99%2.50%2.44%2.78%2.52%2.40%2.56%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.22%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%

Просадки

Сравнение просадок VCSAX и FSTA

Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и FSTA.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSAXFSTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-25.13%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.29%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-16.58%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.08%

-25.13%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-7.53%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-3.51%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.77%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSAX и FSTA

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) имеют волатильность 3.99% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSAXFSTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.90%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

8.96%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

13.69%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

12.94%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

14.50%

+0.10%