Сравнение VCRM с XTEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN).
VCRM и XTEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCRM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. XTEN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCRM и XTEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCRM и XTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 0.52% | 4.91% | -0.58% |
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 0.14% | 7.37% | -1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VCRM показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у XTEN с доходностью 0.14%.
VCRM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTEN
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCRM и XTEN
VCRM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XTEN в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCRM vs. XTEN — Ранг доходности на риск
VCRM
XTEN
Сравнение VCRM c XTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRM | XTEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.36 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.55 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.06 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.46 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 1.11 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRM | XTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.36 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.18 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между VCRM и XTEN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRM и XTEN
Дивидендная доходность VCRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности XTEN в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.58% | 3.42% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 4.23% | 4.05% | 4.21% | 3.71% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок VCRM и XTEN
Максимальная просадка VCRM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки XTEN в -13.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRM и XTEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCRM | XTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -13.86% | +9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -5.27% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -2.84% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -4.06% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.18% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRM и XTEN
Текущая волатильность для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) составляет 1.50%, в то время как у Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что VCRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCRM | XTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 2.57% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 4.28% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 7.13% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 9.69% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 9.69% | -5.69% |