Сравнение VCRM с VWIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX).
VCRM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. VWIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VCRM и VWIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCRM и VWIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 0.34% | 4.91% | -0.58% |
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.47% | 5.99% | 0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VCRM показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у VWIUX с доходностью -0.47%.
VCRM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWIUX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCRM и VWIUX
VCRM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VWIUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCRM vs. VWIUX — Ранг доходности на риск
VCRM
VWIUX
Сравнение VCRM c VWIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRM | VWIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.69 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.46 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 5.60 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRM | VWIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.11 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VCRM и VWIUX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRM и VWIUX
Дивидендная доходность VCRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности VWIUX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.59% | 3.42% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.32% | 4.06% | 3.63% | 2.78% | 2.51% | 1.89% | 2.40% | 2.88% | 2.89% | 2.82% | 2.91% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок VCRM и VWIUX
Максимальная просадка VCRM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки VWIUX в -11.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRM и VWIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCRM | VWIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -11.38% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -3.89% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -2.64% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -1.44% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.01% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRM и VWIUX
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что VCRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCRM | VWIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.01% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 1.58% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 3.93% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 3.23% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 3.42% | +0.58% |