Сравнение VCRM с JAAA

С начала года, VCRM показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VCRM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JAAA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCRM на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCRM и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VCRM и JAAA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность VCRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности JAAA в 5.15%

Максимальная просадка VCRM за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRM и JAAA.

Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что VCRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.