PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCRM с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCRM с FUMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

VCRM и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCRM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VCRM и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCRM и FUMB

2026 (YTD)20252024
VCRM
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF		0.34%4.91%-0.58%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%0.27%

Доходность по периодам

С начала года, VCRM показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.

VCRM

1 день
0.30%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.34%
6 месяцев
1.86%
1 год
4.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с VCRM:
VCRM с SGOVVCRM с VTEBVCRM с VBMFXVCRM с APUEVCRM с VTMFXVCRM с BNDXVCRM с VSDM
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB

Сравнение комиссий VCRM и FUMB

VCRM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
VCRM
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

VCRM vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCRM
Ранг доходности на риск VCRM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCRM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCRM c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRMFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.59

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

3.52

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.63

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

4.53

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

21.74

-17.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCRM vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCRM на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCRM и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRMFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.59

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.99

-0.12

Корреляция

Корреляция между VCRM и FUMB составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRM и FUMB

Дивидендная доходность VCRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
VCRM
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF		3.59%3.42%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Просадки

Сравнение просадок VCRM и FUMB

Максимальная просадка VCRM за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRM и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

VCRMFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.12%

-2.68%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-0.60%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.17%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-0.19%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.12%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VCRM и FUMB

Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что VCRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCRMFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.25%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

0.58%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

1.03%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

1.17%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.00%

1.78%

+2.22%