PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCRB с PIFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCRB с PIFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCRB (Vanguard Core Bond ETF) and PIFI (ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, VCRB returned 5.07% vs 3.35% for PIFI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VCRB charges 0.10%/yr vs 0.45%/yr for PIFI.

Доходность

Сравнение доходности VCRB и PIFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCRB показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у PIFI с доходностью 0.10%.

VCRB

1 день
0.12%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIFI

1 день
0.24%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.35%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCRB и PIFI

2026 (YTD)202520242023
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		0.58%7.56%2.21%0.65%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		0.10%6.29%2.52%0.37%

Correlation

The correlation between VCRB and PIFI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.93

The correlation between VCRB and PIFI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond ETF

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

Часто сравнивают с VCRB:
VCRB с BNDVCRB с VPLSVCRB с VCOBXVCRB с CGCBVCRB с HYBLVCRB с BONDVCRB с UITB
Часто сравнивают с PIFI:
PIFI с BAMBPIFI с NUAGPIFI с IBTMPIFI с IBTOPIFI с UNIYPIFI с MAGGPIFI с IBGA

Доходность на риск

VCRB vs. PIFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCRB
Ранг доходности на риск VCRB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCRB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PIFI
Ранг доходности на риск PIFI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCRB c PIFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRBPIFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.30

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.96

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.75

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

5.03

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCRB vs. PIFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCRB на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIFI равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCRB и PIFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRBPIFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.30

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.23

+0.71

Просадки

Сравнение просадок VCRB и PIFI

Максимальная просадка VCRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и PIFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCRBPIFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.59%

-10.59%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-1.93%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.21%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.16%

-3.23%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.67%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VCRB и PIFI

Vanguard Core Bond ETF (VCRB) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что VCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCRBPIFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.84%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

1.84%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

2.62%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

3.66%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

3.48%

+1.26%

Сравнение комиссий VCRB и PIFI

VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRB и PIFI

Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности PIFI в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		3.75%3.16%2.92%2.29%1.22%0.25%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		4.60%4.55%4.22%0.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VCRB and PIFI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCRB has higher volatility (1.17%) compared to PIFI (0.84%). In terms of maximum drawdown, VCRB dropped -4.59% vs PIFI's -10.59%.

On 1-year performance, VCRB leads with 5.07% vs 3.35% for PIFI. On fees, VCRB is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PIFI has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VCRB has performed better with a 5.07% return vs 3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCRB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for PIFI.

VCRB has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 3.75% for PIFI.

They also come from different issuers: Vanguard and ClearShares. Their fees differ too: 0.10% for VCRB and 0.45% for PIFI.

VCRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCRB и PIFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор