Сравнение VCRB с PIFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI).
VCRB и PIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VCRB и PIFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCRB и PIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.07% | 7.56% | 2.21% | 0.65% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.02% | 6.29% | 2.52% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VCRB показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у PIFI с доходностью 0.02%.
VCRB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIFI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCRB и PIFI
VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.
Доходность на риск
VCRB vs. PIFI — Ранг доходности на риск
VCRB
PIFI
Сравнение VCRB c PIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRB | PIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.35 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.02 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.19 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 7.59 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRB | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.35 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.23 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между VCRB и PIFI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRB и PIFI
Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности PIFI в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.59% | 4.55% | 4.22% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.75% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок VCRB и PIFI
Максимальная просадка VCRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и PIFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCRB | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -10.59% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -1.85% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.30% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -3.29% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.53% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRB и PIFI
Vanguard Core Bond ETF (VCRB) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что VCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCRB | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.11% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 1.77% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 2.88% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 3.64% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 3.51% | +1.31% |