- ISIN
- US26922A1319
- Эмитент
- ClearShares
- Дата выпуска
- 1 окт. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $101M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции PIFI — $94. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PIFI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,052.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) показал доход в -0.13% с начала года и 3.48% за последние 12 месяцев.
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PIFI по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 82.5 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PIFI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.07% | 1.27% | -1.21% | -0.07% | 0.05% | -0.22% | -0.13% | ||||||
| 2025 | 0.39% | 1.33% | 0.43% | 0.96% | -0.38% | 1.05% | -0.24% | 1.17% | 0.39% | 0.39% | 0.72% | -0.08% | 6.29% |
| 2024 | 0.09% | -0.85% | 0.66% | -1.39% | 1.07% | 0.80% | 1.61% | 1.24% | 1.10% | -1.78% | 0.60% | -0.59% | 2.52% |
| 2023 | 1.69% | -1.66% | 2.34% | 0.54% | -0.63% | -0.72% | 0.08% | -0.06% | -1.17% | -0.44% | 2.46% | 2.19% | 4.61% |
| 2022 | -1.18% | -0.49% | -1.96% | -1.72% | 0.59% | -0.89% | 1.65% | -1.85% | -2.70% | -0.42% | 1.87% | -0.18% | -7.15% |
| 2021 | -0.31% | -0.87% | -0.46% | 0.38% | 0.30% | 0.01% | 0.61% | -0.08% | -0.55% | -0.34% | -0.04% | 0.02% | -1.33% |
Метрики бенчмарка
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF has an annualized alpha of 0.40%, beta of 0.03, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 2020.
- This ETF participated in 19.87% of S&P 500 Index downside but only 9.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.40%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 9.10%
- Участие в снижении
- 19.87%
Комиссия
Комиссия PIFI составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PIFI имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PIFI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.93 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 13.52 | -8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.53 | $3.00 | $2.69 | $2.12 | $1.10 | $0.24 |
Дивидендный доход | 3.76% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $3.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $2.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $2.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.10 |
| 2021 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF показал максимальную просадку в 10.59%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 473 торговые сессии.
Текущая просадка ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF составляет 1.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -10.59%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 1y 10mo | 3y 8moянв. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.71%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 2mo 17d | 6mo 15dсент. 2024 г. - март 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.93%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -1.51%апр. 2025 г. | 4d | 18d | 22dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.24%май 2025 г. | 13d | 1mo 10d | 1mo 23dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| PIFI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -56.78% | +46.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -9.10% | +7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.75% | -18.90% | +16.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.41% | -25.43% | +15.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.74% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -10.72% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.97% | -1.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PIFI
Добавьте ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PIFI