Сравнение PIFI с UNIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY).
PIFI и UNIY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г.. UNIY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Universal Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 3 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PIFI и UNIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIFI и UNIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.02% | 6.29% | 2.52% | 3.54% |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | -0.08% | 7.37% | 1.86% | 3.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PIFI показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у UNIY с доходностью -0.08%.
PIFI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- —
UNIY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIFI и UNIY
PIFI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UNIY в 0.15%.
Доходность на риск
PIFI vs. UNIY — Ранг доходности на риск
PIFI
UNIY
Сравнение PIFI c UNIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIFI | UNIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.03 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.43 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.87 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 5.84 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIFI | UNIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.03 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.84 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между PIFI и UNIY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIFI и UNIY
Дивидендная доходность PIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности UNIY в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.75% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | 4.91% | 4.95% | 4.86% | 3.99% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIFI и UNIY
Максимальная просадка PIFI за все время составила -10.59%, что больше максимальной просадки UNIY в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFI и UNIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIFI | UNIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -6.27% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -2.53% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.66% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -1.39% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.81% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIFI и UNIY
Текущая волатильность для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) составляет 1.11%, в то время как у WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что PIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIFI | UNIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.65% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 2.52% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 4.28% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 4.90% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 4.90% | -1.39% |