Сравнение PIFI с IBTO
PIFI (ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF) and IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. PIFI is actively managed, while IBTO is passively managed. Over the past 3 years, PIFI returned 3.94%/yr vs 3.19%/yr for IBTO. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. PIFI charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for IBTO.
Доходность
Сравнение доходности PIFI и IBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIFI показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у IBTO с доходностью -0.50%.
PIFI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.77%
IBTO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- -0.50%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.26M | $3.24M | $2.21M | |
| $110.22K | $78.80K | $162.16K |
Сравнение доходности по годам PIFI и IBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.07% | 6.29% | 2.52% | 2.67% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.50% | 8.23% | -0.87% | 1.71% |
Correlation
The correlation between PIFI and IBTO is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between PIFI and IBTO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIFI vs. IBTO — Ранг доходности на риск
PIFI
IBTO
Сравнение PIFI c IBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIFI | IBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.40 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 0.89 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIFI и IBTO
Максимальная просадка PIFI за все время составила -10.59%, что больше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFI и IBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIFI | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -8.36% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -3.66% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.71% | -6.91% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -2.56% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -2.38% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.64% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIFI и IBTO
Текущая волатильность для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) составляет 0.77%, в то время как у iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что PIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIFI | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.08% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 3.31% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 4.17% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 6.50% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 6.50% | -3.03% |
Сравнение комиссий PIFI и IBTO
PIFI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIFI и IBTO
Дивидендная доходность PIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности IBTO в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.18% | 4.05% | 4.23% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 4.47% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PIFI and IBTO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBTO has higher volatility (1.08%) compared to PIFI (0.77%). In terms of maximum drawdown, PIFI dropped -10.59% vs IBTO's -8.36%.
On 3-year performance, PIFI leads with 3.94% vs 3.19% for IBTO. On fees, IBTO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PIFI has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIFI has performed better with a 3.94% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for PIFI.
PIFI has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 4.18% for IBTO.
They also come from different issuers: ClearShares and iShares. Their fees differ too: 0.45% for PIFI and 0.07% for IBTO.
PIFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIFI и IBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор