PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIFI с IBTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIFI с IBTO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIFI (ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF) and IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. PIFI is actively managed, while IBTO is passively managed. Over the past year, PIFI returned 3.48% vs 4.04% for IBTO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PIFI charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for IBTO.

Доходность

Сравнение доходности PIFI и IBTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIFI показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у IBTO с доходностью -0.58%.

PIFI

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.14%
1 год
3.48%
3 года*
3.73%
5 лет*
1.02%
10 лет*
—

IBTO

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.02%
1 год
4.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIFI и IBTO

2026 (YTD)202520242023
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		-0.13%6.29%2.52%3.17%
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		-0.58%8.23%-0.87%1.71%

Correlation

The correlation between PIFI and IBTO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.96

The correlation between PIFI and IBTO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с PIFI:
PIFI с BAMBPIFI с NUAGPIFI с IBTMPIFI с UNIYPIFI с MAGGPIFI с IBGAPIFI с AGGH
Часто сравнивают с IBTO:
IBTO с BMAXIBTO с IBGAIBTO с PCRBIBTO с UNIYIBTO с DMBSIBTO с JUCYIBTO с BIV

Доходность на риск

PIFI vs. IBTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIFI
Ранг доходности на риск PIFI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IBTO
Ранг доходности на риск IBTO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIFI c IBTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIFIIBTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.91

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.38

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.11

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

3.21

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIFI vs. IBTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIFI на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа IBTO равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIFI и IBTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIFIIBTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.91

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.43

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PIFI и IBTO

Максимальная просадка PIFI за все время составила -10.59%, что больше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFI и IBTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIFIIBTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.59%

-8.36%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-3.66%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-2.63%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-2.37%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.26%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PIFI и IBTO

Текущая волатильность для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) составляет 0.81%, в то время как у iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что PIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIFIIBTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.32%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

3.02%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

4.46%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

6.61%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

6.61%

-3.13%

Сравнение комиссий PIFI и IBTO

PIFI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIFI и IBTO

Дивидендная доходность PIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности IBTO в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		4.15%4.05%4.23%1.66%0.00%0.00%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		3.76%3.16%2.92%2.29%1.22%0.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PIFI and IBTO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBTO has higher volatility (1.32%) compared to PIFI (0.81%). In terms of maximum drawdown, PIFI dropped -10.59% vs IBTO's -8.36%.

On 1-year performance, IBTO leads with 4.04% vs 3.48% for PIFI. On fees, IBTO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PIFI has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBTO has performed better with a 4.04% return vs 3.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for PIFI.

IBTO has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 3.76% for PIFI.

They also come from different issuers: ClearShares and iShares. Their fees differ too: 0.45% for PIFI and 0.07% for IBTO.

PIFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIFI и IBTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор