PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIFI с IBTO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIFI с IBTO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO).

PIFI и IBTO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г.. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PIFI и IBTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIFI и IBTO

2026 (YTD)202520242023
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		0.11%6.29%2.52%3.17%
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		-0.02%8.23%-0.87%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, PIFI показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у IBTO с доходностью -0.02%.

PIFI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.21%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.15%
3 года*
3.69%
5 лет*
1.20%
10 лет*
—

IBTO

1 день
0.27%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с PIFI:
PIFI с BAMBPIFI с FIGBPIFI с MAGGPIFI с FSECPIFI с UNIYPIFI с AGGHPIFI с IBGA
Часто сравнивают с IBTO:
IBTO с BMAXIBTO с IBGAIBTO с DMBSIBTO с PCRBIBTO с JUCYIBTO с DGROIBTO с BIV

Сравнение комиссий PIFI и IBTO

PIFI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%.

PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

Доходность на риск

PIFI vs. IBTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIFI
Ранг доходности на риск PIFI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IBTO
Ранг доходности на риск IBTO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIFI c IBTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIFIIBTODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.80

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.19

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.46

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

3.82

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIFI vs. IBTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIFI на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа IBTO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIFI и IBTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIFIIBTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.80

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.48

-0.24

Корреляция

Корреляция между PIFI и IBTO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIFI и IBTO

Дивидендная доходность PIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности IBTO в 4.10%

TTM20252024202320222021
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		3.75%3.16%2.92%2.29%1.22%0.25%
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		4.10%4.05%4.23%1.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIFI и IBTO

Максимальная просадка PIFI за все время составила -10.59%, что больше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFI и IBTO.

Загрузка...

Показатели просадок

PIFIIBTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.59%

-8.36%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.85%

-3.08%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-2.09%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-2.37%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.18%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PIFI и IBTO

Текущая волатильность для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) составляет 1.11%, в то время как у iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что PIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIFIIBTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.75%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

3.01%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88%

5.19%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.64%

6.74%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.51%

6.74%

-3.23%