Сравнение PIFI с BAMB
PIFI (ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF) and BAMB (Brookstone Intermediate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, PIFI returned 3.48% vs 2.78% for BAMB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PIFI charges 0.45%/yr vs 1.09%/yr for BAMB.
Доходность
Сравнение доходности PIFI и BAMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIFI показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у BAMB с доходностью -0.85%.
PIFI
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- —
BAMB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIFI и BAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | -0.13% | 6.29% | 2.52% | 4.48% |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | -0.85% | 6.15% | 3.01% | 2.94% |
Correlation
The correlation between PIFI and BAMB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between PIFI and BAMB has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIFI vs. BAMB — Ранг доходности на риск
PIFI
BAMB
Сравнение PIFI c BAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIFI | BAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.83 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 2.43 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIFI | BAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.72 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.03 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок PIFI и BAMB
Максимальная просадка PIFI за все время составила -10.59%, что больше максимальной просадки BAMB в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFI и BAMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIFI | BAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -4.48% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -3.37% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -2.51% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -1.01% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.15% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIFI и BAMB
Текущая волатильность для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) составляет 0.81%, в то время как у Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что PIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIFI | BAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 1.18% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 2.72% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 3.90% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 4.06% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 4.06% | -0.58% |
Сравнение комиссий PIFI и BAMB
PIFI берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BAMB в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIFI и BAMB
Дивидендная доходность PIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности BAMB в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 2.95% | 2.85% | 2.90% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.76% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PIFI and BAMB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BAMB has higher volatility (1.18%) compared to PIFI (0.81%). In terms of maximum drawdown, PIFI dropped -10.59% vs BAMB's -4.48%.
On 1-year performance, PIFI leads with 3.48% vs 2.78% for BAMB. On fees, PIFI is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PIFI has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PIFI has performed better with a 3.48% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIFI is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.09% for BAMB.
PIFI has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 2.95% for BAMB.
They also come from different issuers: ClearShares and Brookstone. Their fees differ too: 0.45% for PIFI and 1.09% for BAMB.
PIFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIFI и BAMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор