PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIFI с BAMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIFI с BAMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB).

PIFI и BAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г.. BAMB - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PIFI и BAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIFI и BAMB

2026 (YTD)202520242023
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		0.02%6.29%2.52%4.48%
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		-0.19%6.15%3.01%2.94%

Доходность по периодам

С начала года, PIFI показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у BAMB с доходностью -0.19%.

PIFI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.93%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.88%
3 года*
3.66%
5 лет*
1.18%
10 лет*
—

BAMB

1 день
0.30%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.29%
1 год
2.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

Brookstone Intermediate Bond ETF

Часто сравнивают с PIFI:
PIFI с FIGBPIFI с FSECPIFI с IBTOPIFI с MAGGPIFI с IBGAPIFI с UNIYPIFI с AGGH
Часто сравнивают с BAMB:
BAMB с BAMYBAMB с BAMUBAMB с BAMVBAMB с BAMGBAMB с BAMOBAMB с IBTMBAMB с BFIX

Сравнение комиссий PIFI и BAMB

PIFI берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BAMB в 1.09%.

BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

Доходность на риск

PIFI vs. BAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIFI
Ранг доходности на риск PIFI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BAMB
Ранг доходности на риск BAMB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIFI c BAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIFIBAMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.73

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.10

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.25

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

3.60

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIFI vs. BAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIFI на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа BAMB равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIFI и BAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIFIBAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.73

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.17

-0.94

Корреляция

Корреляция между PIFI и BAMB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIFI и BAMB

Дивидендная доходность PIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности BAMB в 2.86%

TTM20252024202320222021
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		3.75%3.16%2.92%2.29%1.22%0.25%
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		2.86%2.85%2.90%0.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIFI и BAMB

Максимальная просадка PIFI за все время составила -10.59%, что больше максимальной просадки BAMB в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFI и BAMB.

Загрузка...

Показатели просадок

PIFIBAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.59%

-4.48%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.85%

-2.75%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.86%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-0.93%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.96%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PIFI и BAMB

Текущая волатильность для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) составляет 1.11%, в то время как у Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что PIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIFIBAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.51%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

2.68%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88%

4.43%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.64%

4.09%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.51%

4.09%

-0.58%