Сравнение PIFI с MAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Madison Aggregate Bond ETF (MAGG).
PIFI и MAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г.. MAGG - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 28 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PIFI и MAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIFI и MAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.02% | 6.29% | 2.52% | 3.16% |
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 0.05% | 7.28% | 1.81% | 4.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PIFI показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у MAGG с доходностью 0.05%.
PIFI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- —
MAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIFI и MAGG
PIFI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MAGG в 0.40%.
Доходность на риск
PIFI vs. MAGG — Ранг доходности на риск
PIFI
MAGG
Сравнение PIFI c MAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Madison Aggregate Bond ETF (MAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIFI | MAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.02 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.48 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.93 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 4.94 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIFI | MAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.02 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.09 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между PIFI и MAGG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIFI и MAGG
Дивидендная доходность PIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности MAGG в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.75% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% |
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 4.74% | 4.80% | 5.13% | 1.49% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIFI и MAGG
Максимальная просадка PIFI за все время составила -10.59%, что больше максимальной просадки MAGG в -4.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFI и MAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIFI | MAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -4.56% | -6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -2.53% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.62% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -1.24% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.99% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIFI и MAGG
Текущая волатильность для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) составляет 1.11%, в то время как у Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что PIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIFI | MAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.55% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 2.99% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 4.50% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 4.82% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 4.82% | -1.31% |