PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIFI с MAGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIFI с MAGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIFI (ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF) and MAGG (Madison Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, PIFI returned 3.48% vs 5.46% for MAGG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PIFI charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for MAGG.

Доходность

Сравнение доходности PIFI и MAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Madison Aggregate Bond ETF (MAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIFI показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у MAGG с доходностью 0.15%.

PIFI

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.14%
1 год
3.48%
3 года*
3.73%
5 лет*
1.02%
10 лет*
—

MAGG

1 день
-0.02%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIFI и MAGG

2026 (YTD)202520242023
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		-0.13%6.29%2.52%3.16%
MAGG
Madison Aggregate Bond ETF		0.15%7.28%1.81%4.42%

Correlation

The correlation between PIFI and MAGG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2023 г.

0.86

The correlation between PIFI and MAGG shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

Madison Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с PIFI:
PIFI с BAMBPIFI с IBTMPIFI с NUAGPIFI с IBTOPIFI с UNIYPIFI с IBGAPIFI с AGGH
Часто сравнивают с MAGG:
MAGG с VASGXMAGG с JBNDMAGG с DMBSMAGG с CVRDMAGG с UNIYMAGG с IBTMMAGG с DIVL

Доходность на риск

PIFI vs. MAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIFI
Ранг доходности на риск PIFI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MAGG
Ранг доходности на риск MAGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIFI c MAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и Madison Aggregate Bond ETF (MAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIFIMAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.37

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.11

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.92

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

5.88

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIFI vs. MAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIFI на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGG равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIFI и MAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIFIMAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.05

-0.83

Просадки

Сравнение просадок PIFI и MAGG

Максимальная просадка PIFI за все время составила -10.59%, что больше максимальной просадки MAGG в -4.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFI и MAGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIFIMAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.59%

-4.56%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-2.86%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.52%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-1.25%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.93%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PIFI и MAGG

Текущая волатильность для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) составляет 0.81%, в то время как у Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что PIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIFIMAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.17%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

2.58%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

3.99%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

4.75%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

4.75%

-1.27%

Сравнение комиссий PIFI и MAGG

PIFI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MAGG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIFI и MAGG

Дивидендная доходность PIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности MAGG в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021
MAGG
Madison Aggregate Bond ETF		4.74%4.80%5.13%1.49%0.00%0.00%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		3.76%3.16%2.92%2.29%1.22%0.25%

Часто задаваемые вопросы

PIFI and MAGG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGG has higher volatility (1.17%) compared to PIFI (0.81%). In terms of maximum drawdown, PIFI dropped -10.59% vs MAGG's -4.56%.

On 1-year performance, MAGG leads with 5.46% vs 3.48% for PIFI. On fees, MAGG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PIFI has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGG has performed better with a 5.46% return vs 3.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for PIFI.

MAGG has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 3.76% for PIFI.

They also come from different issuers: ClearShares and Madison. Their fees differ too: 0.45% for PIFI and 0.40% for MAGG.

MAGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIFI и MAGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор