Сравнение PIFI с IBTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM).
PIFI и IBTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г.. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PIFI и IBTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIFI и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.11% | 6.29% | 2.52% | 4.61% | -1.58% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.01% | 8.06% | -0.14% | 3.48% | -4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PIFI показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.01%.
PIFI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIFI и IBTM
PIFI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%.
Доходность на риск
PIFI vs. IBTM — Ранг доходности на риск
PIFI
IBTM
Сравнение PIFI c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIFI | IBTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.88 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.29 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.57 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 4.42 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIFI | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.88 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.22 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PIFI и IBTM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIFI и IBTM
Дивидендная доходность PIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности IBTM в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.75% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.58% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIFI и IBTM
Максимальная просадка PIFI за все время составила -10.59%, что меньше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFI и IBTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIFI | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -13.60% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -2.85% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.91% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -4.95% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.01% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIFI и IBTM
Текущая волатильность для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) составляет 1.11%, в то время как у iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что PIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIFI | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.54% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 2.72% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 4.77% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 7.69% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 7.69% | -4.18% |