PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCRB с CPHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCRB с CPHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCRB (Vanguard Core Bond ETF) and CPHYX (Principal High Yield Fund) are both funds - VCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while CPHYX is a High Yield Bonds fund managed by Principal. Over the past year, VCRB returned 5.07% vs 5.63% for CPHYX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VCRB charges 0.10%/yr vs 0.91%/yr for CPHYX.

Доходность

Сравнение доходности VCRB и CPHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Principal High Yield Fund (CPHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCRB показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у CPHYX с доходностью 1.39%.

VCRB

1 день
0.12%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPHYX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.63%
3 года*
7.31%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCRB и CPHYX

2026 (YTD)202520242023
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		0.58%7.56%2.21%0.65%
CPHYX
Principal High Yield Fund		1.39%6.68%7.09%1.29%

Correlation

The correlation between VCRB and CPHYX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond ETF

Principal High Yield Fund

Часто сравнивают с VCRB:
VCRB с BNDVCRB с VPLSVCRB с VCOBXVCRB с CGCBVCRB с HYBLVCRB с BONDVCRB с UITB
Часто сравнивают с CPHYX:
CPHYX с BCAAXCPHYX с FAGIXCPHYX с DGROCPHYX с CCLFXCPHYX с SACAXCPHYX с CPMPXCPHYX с PCBIX

Доходность на риск

VCRB vs. CPHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCRB
Ранг доходности на риск VCRB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCRB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CPHYX
Ранг доходности на риск CPHYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPHYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPHYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPHYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPHYX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPHYX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCRB c CPHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Principal High Yield Fund (CPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRBCPHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.82

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.13

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.22

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

11.24

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCRB vs. CPHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCRB на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPHYX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCRB и CPHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRBCPHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.82

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.13

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VCRB и CPHYX

Максимальная просадка VCRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки CPHYX в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и CPHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCRBCPHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.59%

-27.79%

+23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-2.61%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.15%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.16%

-2.62%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.52%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VCRB и CPHYX

Vanguard Core Bond ETF (VCRB) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Principal High Yield Fund (CPHYX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что VCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCRBCPHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.88%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

2.50%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

3.19%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

4.77%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

5.37%

-0.63%

Сравнение комиссий VCRB и CPHYX

VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CPHYX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRB и CPHYX

Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности CPHYX в 6.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPHYX
Principal High Yield Fund		6.57%6.46%6.23%4.70%4.56%4.72%4.82%5.50%6.18%4.90%5.62%6.24%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		4.60%4.55%4.22%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCRB and CPHYX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCRB has higher volatility (1.17%) compared to CPHYX (0.88%). In terms of maximum drawdown, VCRB dropped -4.59% vs CPHYX's -27.79%.

CPHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCRB и CPHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор