PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCRB с CGDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCRB с CGDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCRB (Vanguard Core Bond ETF) and CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - VCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while CGDG is a Global Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, VCRB returned 5.07% vs 15.94% for CGDG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. VCRB charges 0.10%/yr vs 0.47%/yr for CGDG.

Доходность

Сравнение доходности VCRB и CGDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCRB показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у CGDG с доходностью 5.46%.

VCRB

1 день
0.12%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDG

1 день
0.46%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.46%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCRB и CGDG

2026 (YTD)202520242023
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		0.58%7.56%2.21%0.65%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		5.46%22.74%11.52%0.65%

Correlation

The correlation between VCRB and CGDG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.31

The correlation between VCRB and CGDG shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VCRB и CGDG

Секторы
VCRB
CGDG

Технологии

0.1%
14.1%

Энергетика

0.0%
7.8%

Недвижимость

0.0%
3.2%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Финансовые услуги

-

20.0%

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

-

11.4%

Коммунальные услуги

-

8.7%

Технологии

VCRB
0.1%
CGDG
14.1%

Энергетика

VCRB
0.0%
CGDG
7.8%

Недвижимость

VCRB
0.0%
CGDG
3.2%

Сырьевые материалы

VCRB

-

CGDG
5.0%

Коммуникационные услуги

VCRB

-

CGDG
3.2%

Потребительский циклический сектор

VCRB

-

CGDG
7.8%

Потребительский защитный сектор

VCRB

-

CGDG
10.1%

Финансовые услуги

VCRB

-

CGDG
20.0%

Здравоохранение

VCRB

-

CGDG
8.8%

Промышленность

VCRB

-

CGDG
11.4%

Коммунальные услуги

VCRB

-

CGDG
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond ETF

Capital Group Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с VCRB:
VCRB с BNDVCRB с VPLSVCRB с VCOBXVCRB с CGCBVCRB с HYBLVCRB с BONDVCRB с UITB
Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с CGDVCGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с RDVYCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с INPAX

Доходность на риск

VCRB vs. CGDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCRB
Ранг доходности на риск VCRB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCRB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCRB c CGDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRBCGDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.51

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.11

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.07

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

8.02

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCRB vs. CGDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCRB на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDG равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCRB и CGDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRBCGDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.54

-0.60

Просадки

Сравнение просадок VCRB и CGDG

Максимальная просадка VCRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и CGDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCRBCGDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.59%

-10.52%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-7.72%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.96%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.16%

-1.32%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.99%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VCRB и CGDG

Текущая волатильность для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) составляет 1.17%, в то время как у Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что VCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCRBCGDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

3.22%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

8.28%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

10.63%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

12.15%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

12.15%

-7.41%

Сравнение комиссий VCRB и CGDG

VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CGDG в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRB и CGDG

Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности CGDG в 1.87%

ПозицияTTM202520242023
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.87%1.95%2.15%0.39%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		4.60%4.55%4.22%0.16%

Часто задаваемые вопросы

VCRB and CGDG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDG has higher volatility (3.22%) compared to VCRB (1.17%). In terms of maximum drawdown, VCRB dropped -4.59% vs CGDG's -10.52%.

On 1-year performance, CGDG leads with 15.94% vs 5.07% for VCRB. On fees, VCRB is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VCRB has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGDG has performed better with a 15.94% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCRB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.47% for CGDG.

VCRB has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 1.87% for CGDG.

VCRB is categorized as Intermediate Core Bond, while CGDG is Global Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Capital Group. Their fees differ too: 0.10% for VCRB and 0.47% for CGDG.

CGDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCRB и CGDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор