Сравнение CGDG с GAIOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX).
CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGDG или GAIOX.
Основные характеристики
| CGDG | GAIOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.13% | 16.91% |
| Дох-ть за 1 год | 25.67% | 29.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 4.17 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 5.16 | 2.93 |
| Коэф-т Мартина | 17.52 | 20.79 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 10.44% | 9.46% |
| Макс. просадка | -4.89% | -26.85% |
| Текущая просадка | -0.93% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CGDG и GAIOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGDG и GAIOX
С начала года, CGDG показывает доходность 15.13%, что значительно ниже, чем у GAIOX с доходностью 16.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDG и GAIOX
CGDG берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GAIOX в 0.66%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGDG c GAIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDG и GAIOX
Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности GAIOX в 1.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 1.87% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | 1.77% | 2.03% | 2.07% | 1.28% | 1.59% | 6.25% | 2.10% | 1.68% | 1.95% | 1.87% | 4.60% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок CGDG и GAIOX
Максимальная просадка CGDG за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки GAIOX в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и GAIOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGDG и GAIOX
Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что CGDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.