Сравнение CGDG с GAIOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX).
CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CGDG и GAIOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGDG и GAIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 1.58% | 22.74% | 11.52% | 9.54% |
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | -2.54% | 17.92% | 14.54% | 10.95% |
Доходность по периодам
С начала года, CGDG показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у GAIOX с доходностью -2.54%.
CGDG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAIOX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDG и GAIOX
CGDG берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GAIOX в 0.66%.
Доходность на риск
CGDG vs. GAIOX — Ранг доходности на риск
CGDG
GAIOX
Сравнение CGDG c GAIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGDG | GAIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.86 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.82 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 7.85 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGDG | GAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.25 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.81 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между CGDG и GAIOX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDG и GAIOX
Дивидендная доходность CGDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности GAIOX в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 1.94% | 1.95% | 2.15% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.64% | 5.50% | 4.81% | 2.81% | 6.45% | 5.13% | 4.00% | 5.51% | 6.10% | 3.45% | 4.39% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок CGDG и GAIOX
Максимальная просадка CGDG за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки GAIOX в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDG и GAIOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGDG | GAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.52% | -26.55% | +16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -8.83% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -6.19% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -3.47% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.05% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDG и GAIOX
Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) и American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) имеют волатильность 4.64% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGDG | GAIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.80% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 7.93% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 12.84% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.22% | 12.53% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.22% | 13.14% | -0.92% |