PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VCR с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VCR и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCR показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.66%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 13.76% против 9.39% соответственно.


VCR

1 день
0.20%
1 месяц
0.24%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-1.17%
1 год
11.13%
3 года*
13.30%
5 лет*
6.00%
10 лет*
13.76%

VDE

1 день
0.77%
1 месяц
-0.78%
С начала года
29.66%
6 месяцев
28.33%
1 год
37.57%
3 года*
16.71%
5 лет*
20.05%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCR и VDE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
-0.09%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%
VDE
Vanguard Energy ETF
29.66%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between VCR and VDE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.46

The correlation between VCR and VDE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Consumer Discretionary ETF

Vanguard Energy ETF

Доходность на риск

VCR vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2121
Ранг коэф-та Мартина

VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCR c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VCRVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

3.20

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

8.95

-6.74

VCR vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCR и VDE

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и VDE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VCRVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.54%

-74.20%

+12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-11.80%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-21.41%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-26.58%

-12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-69.29%

+30.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-8.26%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-19.95%

+10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

4.21%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и VDE

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) составляет 6.17%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что VCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VCRVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

7.15%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

16.59%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

20.46%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.03%

26.45%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

29.93%

-7.50%

Сравнение комиссий VCR и VDE

VCR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и VDE

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VDE в 2.42%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
0.73%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%
VDE
Vanguard Energy ETF
2.42%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы


VCR and VDE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.15%) compared to VCR (6.17%). In terms of maximum drawdown, VCR dropped -61.54% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, VCR leads with 13.76% vs 9.39% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VCR has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCR has performed better with a 13.76% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for VCR.

VDE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.73% for VCR.

VCR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while VDE is Energy Equities. VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Their fees differ too: 0.10% for VCR and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCR и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор