Сравнение VCR с VDE
VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - VCR is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCR returned 13.76%/yr vs 9.39%/yr for VDE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VCR charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for VDE.
Доходность
Сравнение доходности VCR и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCR показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.66%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 13.76% против 9.39% соответственно.
VCR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 13.76%
VDE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 29.66%
- 6 месяцев
- 28.33%
- 1 год
- 37.57%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам VCR и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -0.09% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 22.82% |
VDE Vanguard Energy ETF | 29.66% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Correlation
The correlation between VCR and VDE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.46 |
The correlation between VCR and VDE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCR vs. VDE — Ранг доходности на риск
VCR
VDE
Сравнение VCR c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCR | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 3.20 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 8.95 | -6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCR и VDE
Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCR | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.54% | -74.20% | +12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -11.80% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.36% | -21.41% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | -26.58% | -12.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | -69.29% | +30.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -8.26% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -19.95% | +10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 4.21% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCR и VDE
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) составляет 6.17%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что VCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCR | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 7.15% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 16.59% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 20.46% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 26.45% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 29.93% | -7.50% |
Сравнение комиссий VCR и VDE
VCR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCR и VDE
Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VDE в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.73% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.42% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
VCR and VDE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDE has higher volatility (7.15%) compared to VCR (6.17%). In terms of maximum drawdown, VCR dropped -61.54% vs VDE's -74.20%.
On 10-year performance, VCR leads with 13.76% vs 9.39% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VCR has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VCR has performed better with a 13.76% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for VCR.
VDE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.73% for VCR.
VCR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while VDE is Energy Equities. VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Their fees differ too: 0.10% for VCR and 0.09% for VDE.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCR и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор