Сравнение VCR с PEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ).
VCR и PEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCR и PEZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCR и PEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -7.95% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 22.82% |
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | -6.38% | 5.40% | 20.06% | 29.55% | -29.59% | 20.35% | 38.97% | 18.05% | -6.85% | 19.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VCR показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у PEZ с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции PEZ по среднегодовой доходности: 12.56% против 8.73% соответственно.
VCR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 12.56%
PEZ
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 8.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCR и PEZ
VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PEZ в 0.60%.
Доходность на риск
VCR vs. PEZ — Ранг доходности на риск
VCR
PEZ
Сравнение VCR c PEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCR | PEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.90 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 2.75 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCR | PEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.09 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.35 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.32 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VCR и PEZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCR и PEZ
Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности PEZ в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.79% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | 0.22% | 0.11% | 0.12% | 0.60% | 0.43% | 0.23% | 0.39% | 0.01% | 0.40% | 0.42% | 0.83% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок VCR и PEZ
Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки PEZ в -58.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и PEZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCR | PEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.54% | -58.39% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -15.83% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | -41.72% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | -52.05% | +12.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | -13.24% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -13.88% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 4.84% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCR и PEZ
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) составляет 7.41%, в то время как у Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что VCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCR | PEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 8.73% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 16.57% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 23.73% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 24.97% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 25.00% | -2.67% |