Сравнение VCR с EINC
VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - VCR is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCR returned 13.68%/yr vs 12.03%/yr for EINC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VCR charges 0.10%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности VCR и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCR показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 25.97%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции EINC по среднегодовой доходности: 13.68% против 12.03% соответственно.
VCR
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 13.68%
EINC
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 25.97%
- 6 месяцев
- 25.98%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 30.36%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам VCR и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -2.41% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 22.82% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 25.97% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | -19.89% | 16.98% | -19.85% | -3.45% |
Correlation
The correlation between VCR and EINC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2012 г. | 0.37 |
The correlation between VCR and EINC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCR vs. EINC — Ранг доходности на риск
VCR
EINC
Сравнение VCR c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCR | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 3.80 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 9.63 | -8.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCR и EINC
Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCR | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.54% | -87.55% | +26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -7.89% | -7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.36% | -16.01% | -11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | -19.87% | -19.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | -68.85% | +29.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -4.50% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -44.15% | +34.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 3.10% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCR и EINC
Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и VanEck Energy Income ETF (EINC) имеют волатильность 6.34% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCR | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 6.51% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 11.88% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 15.10% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 19.54% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 25.43% | -2.99% |
Сравнение комиссий VCR и EINC
VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCR и EINC
Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности EINC в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.51% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.75% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
VCR and EINC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EINC has higher volatility (6.51%) compared to VCR (6.34%). In terms of maximum drawdown, VCR dropped -61.54% vs EINC's -87.55%.
On 10-year performance, VCR leads with 13.68% vs 12.03% for EINC. On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VCR has been the lower-risk option at 6.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VCR has performed better with a 13.68% return vs 12.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for EINC.
EINC has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.75% for VCR.
VCR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while EINC is Energy Equities. VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.10% for VCR and 0.45% for EINC.
EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCR и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор