Сравнение VCR с ARCC
VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index, while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VCR returned 13.76%/yr vs 13.20%/yr for ARCC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VCR и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCR показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -2.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCR имеют среднегодовую доходность 13.76%, а акции ARCC немного отстают с 13.20%.
VCR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 13.76%
ARCC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам VCR и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -0.09% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 22.82% |
ARCC Ares Capital Corporation | -2.20% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between VCR and ARCC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.52 |
The correlation between VCR and ARCC has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCR vs. ARCC — Ранг доходности на риск
VCR
ARCC
Сравнение VCR c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCR | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.26 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -0.47 | +2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCR и ARCC
Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCR | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.54% | -79.36% | +17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -19.35% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.36% | -19.35% | -8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | -21.76% | -17.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | -56.77% | +17.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -10.98% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -9.10% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 10.68% | -5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCR и ARCC
Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCR | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 3.72% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 14.83% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 18.48% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 19.96% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 25.58% | -3.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCR и ARCC
Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности ARCC в 9.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 7.48% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.73% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
VCR and ARCC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCR has higher volatility (6.17%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, VCR dropped -61.54% vs ARCC's -79.36%.
VCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCR и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор