PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCPIX с VPLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCPIX с VPLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS).

VCPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VCPIX и VPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCPIX и VPLS

2026 (YTD)202520242023
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		-0.20%8.01%2.83%2.48%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.02%7.86%2.72%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, VCPIX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у VPLS с доходностью 0.02%.

VCPIX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.53%
3 года*
4.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

VPLS

1 день
0.00%
1 месяц
-1.45%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

Vanguard Core-Plus Bond ETF

Часто сравнивают с VCPIX:
VCPIX с VCORXVCPIX с DODIXVCPIX с VBTLXVCPIX с USIBXVCPIX с FLDRVCPIX с ABNFXVCPIX с VTIVX
Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с BAGSXVPLS с CTRE

Сравнение комиссий VCPIX и VPLS

VCPIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.

VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF

Доходность на риск

VCPIX vs. VPLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCPIX
Ранг доходности на риск VCPIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCPIX c VPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCPIXVPLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.52

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.80

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

5.66

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCPIX vs. VPLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCPIX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPLS равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPIX и VPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCPIXVPLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.09

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.25

-1.12

Корреляция

Корреляция между VCPIX и VPLS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPIX и VPLS

Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности VPLS в 4.79%

TTM20252024202320222021
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		4.34%4.76%5.08%4.46%3.15%0.25%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.79%4.78%4.52%0.18%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCPIX и VPLS

Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и VPLS.

Загрузка...

Показатели просадок

VCPIXVPLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.33%

-4.17%

-13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.72%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.81%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-0.98%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.87%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VCPIX и VPLS

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) составляет 1.57%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCPIXVPLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.74%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.51%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

4.26%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

4.67%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

4.67%

+1.08%